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基金风控体系搭建与压力测试实战

共计 30 章节
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01
课程导入
基金风控的重要性 · 课程目标 · 学习路径与整体框架
课程导入基金风控的重要性
02
基金风险基础
市场风险 · 信用风险 · 流动性风险
基金风险基础市场风险
03
监管与合规框架
国内外基金风控相关法规 · 监管要求（如资管新规 · UCITS
监管合规框架
04
风控体系设计原则
全面性 · 独立性 · 制衡性
风控体系设计原则全面性
05
风控组织架构
董事会 · 高管层 · 风控委员会
风控组织架构董事会
06
风险偏好与限额体系
风险偏好声明 · 风险限额设定（如VaR · DV01
风险偏好限额体系
07
风险度量工具
VaR · CVaR · 波动率
风险度量工具VaR
08
压力测试概述
压力测试的定义 · 目的 · 类型（敏感性测试
压力测试概述压力测试的定义
09
压力测试方法论
历史情景法 · 假设情景法 · 蒙特卡洛模拟
压力测试方法论历史情景法
10
压力测试情景设计
如何构建宏观经济情景 · 市场冲击情景 · 流动性危机情景及行业特定情景
压力测试情景设计如何构建宏观经济…
11
压力测试流程
从情景设定 · 数据准备 · 模型执行
压力测试流程从情景设定
12
压力测试模型构建
针对股票 · 债券 · 衍生品等不同资产类别的压力测试模型搭…
压力测试模型构建针对股票
13
流动性风险压力测试
流动性缺口分析 · 资产变现能力评估 · 融资压力测试及应急流动性方案
流动性风险压力测…流动性缺口分析
14
信用风险压力测试
信用利差冲击 · 违约率上升 · 评级下调等情景下的损失测算与资本影响
信用风险压力测试信用利差冲击
15
市场风险压力测试
利率 · 汇率 · 股票
市场风险压力测试利率
16
操作风险压力测试
系统故障 · 人为失误 · 外部欺诈等操作风险事件的量化与情景分…
操作风险压力测试系统故障
17
压力测试与风险管理整合
压力测试结果如何融入日常风险监控 · 限额管理及资本规划
压力测试风险管理整合
18
风控系统与数据管理
风控数据治理 · 系统架构 · 实时监控与压力测试工具（如RiskM…
风控系统数据管理
19
风控指标监控与预警
关键风险指标（KRI）的设定 · 阈值触发 · 预警机制及报告频率
风控指标监控预警
20
压力测试报告与沟通
如何撰写压力测试报告 · 向管理层和董事会汇报 · 与监管沟通的要点
压力测试报告沟通
21
案例实战
2020年新冠疫情冲击下的全球市场压…
案例实战2020年新冠疫…
22
案例实战
2008年金融危机中的流动性风险压力…
案例实战2008年金融危…
23
案例实战
某公募基金公司风控体系搭建全流程实战…
案例实战某公募基金公司风…
24
案例实战
某对冲基金压力测试模型构建与回测（含…
案例实战某对冲基金压力测…
25
常见问题与误区
压力测试中常见的数据问题 · 模型风险 · 过度拟合及应对策略
常见问题误区
26
风控体系有效性评估
如何通过压力测试结果评估现有风控体系…
风控体系有效性评…如何通过压力测试…
27
压力测试与投资决策
压力测试结果如何辅助资产配置 · 组合优化及风险预算分配
压力测试投资决策
28
新兴风险与前沿实践
气候风险 · ESG风险 · 网络安全风险等新型风险的压力测试方法
新兴风险前沿实践
29
综合实战项目
学员分组完成一个基金组合的压力测试全… · 模型执行 · 报告输出）
综合实战项目学员分组完成一个…
30
课程总结与进阶路径
核心知识点回顾 · 常见错误提醒 · 推荐工具与书籍
课程总结进阶路径