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固收加策略：从设计到落地实战

共计 30 章节
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01
课程导入
固收加策略的定义 · 发展背景 · 核心价值
课程导入固收加策略的定义
02
固收基础
债券市场概览 · 利率债与信用债的区别 · 久期与凸性
固收基础债券市场概览
03
权益增强工具
股票 · 可转债 · 打新
权益增强工具股票
04
固收加策略分类
按风险收益特征分类（保守型 · 稳健型 · 进取型）
固收加策略分类按风险收益特征分…
05
资产配置框架
战略资产配置（SAA）与战术资产配置… · 以及如何设定股债比例中枢
资产配置框架SAA
06
风险预算与回撤控制
如何设定最大回撤目标 · 波动率预算 · VaR/ CVaR
风险预算回撤控制
07
债券组合构建
利率债与信用债的配置比例 · 信用债的行业与个券选择 · 久期管理
债券组合构建利率债
08
权益组合构建
股票多头策略 · 行业轮动 · 风格切换
权益组合构建股票多头策略
09
可转债投资策略
可转债的定价逻辑 · 条款分析 · 转股溢价率
可转债投资策略可转债的定价逻辑
10
打新与定增策略
网下打新规则 · 收益率测算 · 底仓配置
打新定增策略
11
衍生品增强策略
股指期货贴水收益 · 期权备兑策略 · 保护性看跌
衍生品增强策略股指期货贴水收益
12
多资产配置与另类投资
黄金 · REITs · 大宗商品
多资产配置另类投资
13
策略设计流程
从客户需求分析 · 风险收益目标设定 · 资产配置
策略设计流程从客户需求分析
14
量化模型与工具
均值-方差模型 · Black-Litterman模型 · 风险平价模型
量化模型工具
15
回测与绩效评估
回测框架搭建 · 业绩归因（Brinson归因） · 夏普比率
回测绩效评估
16
实盘交易与执行
交易成本控制 · 下单算法 · 流动性管理
实盘交易执行
17
风险管理体系
市场风险 · 信用风险 · 流动性风险
风险管理体系市场风险
18
合规与监管要求
资管新规 · 产品分类 · 信息披露
合规监管要求
19
产品设计与发行
公募基金 · 私募基金 · 银行理财
产品设计发行
20
客户沟通与投教
如何向不同风险偏好的客户解释固收加策… · 设定预期收益与回撤 · 以及定期报告与沟通技巧
客户沟通投教
21
经典案例复盘
国内外知名固收加产品（如“固收+”基… · 目标风险基金）的运作模式与业绩分析
经典案例复盘国内外知名固收加…
22
失败案例剖析
典型固收加策略亏损案例（如2015年… · 2022年债市波动）中的教训与启示
失败案例剖析典型固收加策略亏…
23
市场环境适应性
不同宏观周期（经济复苏 · 过热 · 滞胀
市场环境适应性不同宏观周期
24
团队协作与投研体系
固收 · 权益 · 量化
团队协作投研体系
25
绩效归因与优化
基于Brinson归因 · 风险归因 · 因子归因
绩效归因优化
26
进阶策略
多策略混合（如固收+打新+可转债+量… · 收益目标策略 · 低波动策略的实现
进阶策略多策略混合
27
系统与数据建设
投资管理系统 · 数据源 · 估值系统
系统数据建设
28
常见问题与解决方案
策略失效 · 回撤超预期 · 流动性危机
常见问题解决方案
29
综合实战项目
从零构建一个固收加策略组合 · 包括需求分析 · 资产配置
综合实战项目从零构建一个固收…
30
课程总结与未来展望
固收加策略的发展趋势 · 智能投顾与AI应用 · ESG整合
课程总结未来展望