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商业银行资产负债管理实战

共计 30 章节
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01
课程导入
商业银行资产负债管理的定义 · 目标 · 发展历程
课程导入商业银行资产负债…
02
资产负债表基础
商业银行资产负债表结构 · 主要科目 · 表内外项目
资产负债表基础商业银行资产负债…
03
利率风险基础
利率风险的概念 · 来源 · 分类（缺口风险
利率风险基础利率风险的概念
04
流动性风险基础
流动性风险的定义 · 成因 · 分类（融资流动性风险
流动性风险基础流动性风险的定义
05
资本管理基础
资本充足率 · 核心一级资本 · 一级资本
资本管理基础资本充足率
06
资产负债管理组织架构
ALCO（资产负债管理委员会）的职责 · 成员构成 · 决策流程及与业务部门协同
资产负债管理组织…ALCO
07
资产负债管理政策与制度
ALM政策框架 · 限额体系 · 授权管理
资产负债管理政策制度
08
资金转移定价（FTP）
FTP的概念 · 目的 · 定价方法（单池法
FTP资金转移定价
09
缺口分析
利率敏感性缺口 · 流动性缺口 · 期限缺口的计算方法
缺口分析利率敏感性缺口
10
久期分析
久期 · 修正久期 · 凸性
久期分析久期
11
情景分析与压力测试
情景设计 · 压力测试类型（敏感性 · 情景
情景分析压力测试
12
流动性风险管理工具
流动性覆盖率（LCR） · 净稳定资金比例（NSFR） · 流动性缺口限额
流动性风险管理工…LCR
13
利率风险管理工具
利率互换 · 远期利率协议 · 期权
利率风险管理工具利率互换
14
资产负债管理中的模拟技术
静态模拟 · 动态模拟 · 蒙特卡洛模拟在利率和流动性风险度量中…
资产负债管理模拟技术
15
资产负债管理信息系统
数据需求 · 系统架构 · 计量引擎
资产负债管理信息…数据需求
16
资产负债管理绩效评估
经济增加值（EVA） · 风险调整资本回报率（RAROC） · 资产负债管理贡献度衡量
资产负债管理绩效…EVA
17
资产负债管理中的内部资金市场
内部资金池 · FTP曲线构建 · 期限错配定价及分支机构考核
资产负债管理内部资金市场
18
资产负债管理中的产品定价
存款 · 贷款 · 理财产品的定价策略与FTP联动
资产负债管理产品定价
19
资产负债管理中的资产负债组合优化
资产配置 · 负债结构优化 · 久期匹配
资产负债管理资产负债组合优化
20
资产负债管理中的监管合规
巴塞尔协议III · 中国银保监会（现金融监管总局）相关法… · 宏观审慎评估（MPA）要求
资产负债管理监管合规
21
资产负债管理中的资本与流动性协同
资本充足率与流动性指标的相互影响 · 压力情景下的资本与流动性联动管理
资产负债管理资本
22
资产负债管理中的汇率风险
外汇敞口 · 汇率风险度量（VaR · 敏感性）
资产负债管理汇率风险
23
资产负债管理中的操作风险与模型风险
模型验证 · 数据质量 · 假设管理
资产负债管理操作风险
24
资产负债管理案例实战
某商业银行利率风险案例（缺口 · 久期 · 压力测试）全流程分析
资产负债管理案例…某商业银行利率风…
25
资产负债管理案例实战
某商业银行流动性危机案例（挤兑 · 市场冻结）的应对与启示
资产负债管理案例…某商业银行流动性…
26
资产负债管理案例实战
中小银行资产负债管理实践（资源约束 · 系统简化 · 人才短缺下的解决方案）
资产负债管理案例…小银行资产负债管…
27
资产负债管理常见问题与误区
过度依赖单一指标 · 忽视期权风险 · 压力测试情景不合理
资产负债管理常见…误区
28
资产负债管理最佳实践
国际先进银行ALM框架 · 治理经验 · 技术工具及持续改进机制
资产负债管理最佳…ALM
29
资产负债管理综合实战项目
学员分组构建一家模拟银行的资产负债管… · 包括风险识别 · 计量
资产负债管理综合…学员分组构建一家…
30
课程总结与展望
资产负债管理未来趋势（数字化 · 人工智能 · 气候风险
课程总结资产负债管理未来…