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可转债双低策略与轮动技巧实战课

共计 30 章节
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01
课程导入
可转债双低策略的起源 · 核心理念 · 适用投资者类型
课程导入可转债双低策略的…
02
可转债基础
可转债的定义 · 基本要素（转股价 · 转股价值
可转债基础可转债的定义
03
双低指标详解
双低值的计算公式（价格+转股溢价率*… · 双低值的含义 · 双低值的历史分布与阈值设定
双低指标详解双低值的计算公式
04
双低策略原理
为什么双低策略有效 · 双低策略的收益来源（债底保护+期权价… · 与单因子策略的对比
双低策略原理为什么双低策略有…
05
数据获取与工具
常用数据源（集思录 · 东方财富 · 理杏仁等）
数据获取工具
06
双低策略选债标准
价格区间 · 溢价率区间 · 双低值排名
双低策略选债标准价格区间
07
轮动策略基础
轮动频率（周/月） · 轮动规则（定期调仓 · 阈值触发）
轮动策略基础轮动频率
08
轮动策略进阶
多因子轮动（双低+正股动量+规模因子… · 行业分散 · 个券权重分配（等权
轮动策略进阶多因子轮动
09
风险控制体系
最大回撤控制 · 仓位管理 · 止损止盈规则
风险控制体系最大回撤控制
10
强赎规则与应对
强赎条款详解 · 强赎预警信号 · 强赎对双低策略的影响
强赎规则应对
11
信用风险识别
可转债违约案例 · 信用评级变化 · 正股财务风险指标（负债率
信用风险识别可转债违约案例
12
回测方法实战
回测框架搭建（Python/Exce… · 参数设定（回测区间 · 初始资金
回测方法实战Python/Exce
13
回测案例解析
以2018-2023年数据为例 · 双低策略回测结果分析 · 与沪深300对比
回测案例解析以2018
14
实盘操作流程
从数据更新到下单执行的全流程 · 常用券商APP/交易软件操作 · 批量下单技巧
实盘操作流程从数据更新到下单…
15
实盘常见问题
滑点 · 流动性不足 · 停牌处理
实盘常见问题滑点
16
双低策略的改进
双低+低溢价率 · 双低+高到期收益率 · 双低+正股趋势过滤
双低策略的改进双低+低溢价率
17
市场环境适应性
牛市 · 熊市 · 震荡市中的双低策略表现
市场环境适应性牛市
18
心理与纪律
投资者常见心理误区（追涨杀跌 · 频繁交易） · 纪律执行的重要性
心理纪律
19
资金管理
不同资金规模下的策略调整 · 分散投资与集中持仓的平衡 · 杠杆使用风险
资金管理不同资金规模下的…
20
税务与费用
可转债交易税费（印花税 · 佣金） · 持有期利息税
税务费用
21
策略组合
双低策略与其他策略（低价策略 · 低溢价策略 · 打新）的组合配置
策略组合双低策略
22
进阶轮动技巧
基于双低值的动态排名 · 阈值触发轮动与定期轮动结合 · 利用正股事件（业绩预告
进阶轮动技巧基于双低值的动态…
23
量化实现
使用Python实现双低策略的自动化… · 定时任务 · 数据接口调用
量化实现Python
24
案例实战
从零开始构建一个双低策略组合（选债 · 建仓 · 轮动
案例实战从零开始构建一个…
25
案例复盘
2020-2021年双低策略的优异表… · 经验教训总结
案例复盘2020
26
常见误区
双低值越低越好？过度依赖历史回测？忽…
常见误区双低值越低越好？…
27
策略优化
参数优化方法（网格搜索 · 遗传算法） · 过拟合防范
策略优化参数优化方法
28
风险事件应对
突发强赎 · 正股暴跌 · 可转债停牌
风险事件应对突发强赎
29
综合提升
从双低策略到多策略体系 · 构建个人投资框架 · 持续学习与迭代
综合提升从双低策略到多策…
30
课程总结
核心要点回顾 · 实战建议 · 常见问题答疑
课程总结核心要点回顾