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做市波动率曲面建模与交易

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 波动率曲面在期权做市中的核心作用
课程导入学习目标
02
期权基础与做市商视角
期权定价基础 · 希腊字母 · 做市商盈利模式与风险敞口
期权基础做市商视角
03
波动率基础
历史波动率 · 隐含波动率 · 波动率微笑与偏斜的成因
波动率基础历史波动率
04
波动率曲面概念
曲面定义 · 维度（执行价 · 到期时间）
波动率曲面概念曲面定义
05
波动率曲面静态性质
曲面形状 · 期限结构 · 执行价截面
波动率曲面静态性…曲面形状
06
波动率曲面动态性质
波动率水平变化 · 偏斜变化 · 期限结构变化
波动率曲面动态性…波动率水平变化
07
波动率曲面插值方法
线性插值 · 样条插值 · SVI
波动率曲面插值方…线性插值
08
参数化模型
SVI/SABR/SSVI模型原理 · 参数含义 · 拟合方法（最小二乘
参数化模型SVI/SABR/SSV…
09
SABR模型详解
随机波动率模型 · 隐含波动率近似公式 · 参数校准与市场适应
SABR模型详解
10
SVI模型详解
原始SVI · 自然SVI · 拟合法
SVI模型详解
11
曲面拟合实战
使用Python（或Excel）对真… · 评估拟合误差
曲面拟合实战Python
12
曲面平滑与正则化
防止过拟合 · 平滑惩罚项 · 交叉验证选择超参数
曲面平滑正则化
13
曲面时间序列建模
日度曲面变化 · 主成分分析（PCA）降维 · 因子模型构建
曲面时间序列建模日度曲面变化
14
随机波动率与局部波动率模型
Heston · 局部波动率（Dupire） · 模型对比与适用场景
随机波动率局部波动率模型
15
波动率曲面预测
时间序列预测方法（ARIMA · GARCH · 机器学习回归）
波动率曲面预测ARIMA
16
做市商报价策略
基于波动率曲面的买卖价差设定 · 库存管理 · 风险限额
做市商报价策略基于波动率曲面的…
17
Delta对冲与Gamma交易
动态对冲原理 · 对冲频率 · 对冲成本与曲面变化的关系
DeltaGamma
18
Vega与Vanna-Volga风险
曲面变动对组合的影响 · Vega凸性 · Vanna-Volga对冲
VegaVanna-Volga
19
波动率曲面套利
曲面内部无套利条件（日历套利 · 蝶式套利） · 检测与利用
波动率曲面套利曲面内部无套利条…
20
做市商风险管理
希腊字母限额 · 压力测试 · 情景分析
做市商风险管理希腊字母限额
21
波动率曲面交易策略
跨式 · 宽跨式 · 日历价差
波动率曲面交易策…跨式
22
做市商算法与自动化
订单簿管理 · 报价更新频率 · 做市算法设计
做市商算法自动化
23
案例实战
基于历史数据构建波动率曲面并模拟做市… · 评估盈亏与风险
案例实战基于历史数据构建…
24
常见问题与陷阱
数据缺失 · 异常值 · 流动性不足
常见问题陷阱
25
高级主题
随机局部波动率模型（SLV） · 机器学习在曲面建模中的应用（神经网络 · 高斯过程）
高级主题SLV
26
市场微观结构
订单簿动态 · 买卖价差决定因素 · 做市商竞争与市场冲击
市场微观结构订单簿动态
27
多资产与跨市场做市
不同资产类别的曲面特征 · 相关性 · 跨市场对冲
多资产跨市场做市
28
监管与合规
做市商义务 · 市场操纵防范 · 报告要求
监管合规
29
综合项目
设计一个完整的做市波动率曲面交易系统 · 包括数据 · 建模
综合项目设计一个完整的做…
30
课程总结与进阶路径
核心要点回顾 · 推荐书籍与 · 职业发展建议
课程总结进阶路径