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做市商策略与套利交易实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 做市商与套利交易在金融市场中的角色与…
课程导入学习目标
02
市场微观结构基础
订单簿 · 买卖价差 · 深度
市场微观结构基础订单簿
03
做市商核心概念
做市商定义 · 职责 · 盈利模式
做市商核心概念做市商定义
04
做市商策略框架
报价策略 · 库存管理 · 订单流预测
做市商策略框架报价策略
05
套利交易基础
套利定义 · 类型（跨市场 · 跨品种
套利交易基础套利定义
06
做市商与套利的关系
做市中的套利机会 · 套利策略对做市报价的影响 · 协同与冲突
做市商套利的关系
07
交易数据与工具
行情数据 · 历史数据 · 交易接口
交易数据工具
08
订单簿动态分析
订单簿不平衡 · 买卖压力 · 大单识别
订单簿动态分析订单簿不平衡
09
做市商报价模型
Bid-Ask定价 · 库存风险调整 · 最优报价宽度
做市商报价模型Bid-Ask
10
库存风险管理
库存目标 · 库存衰减 · 对冲方法
库存风险管理库存目标
11
做市商策略实战
高频做市 · 事件驱动做市 · 波动率做市
做市商策略实战高频做市
12
跨市场套利实战
同一资产在不同交易所的价差捕捉 · 执行延迟 · 资金费率与交易成本
跨市场套利实战同一资产
13
跨品种套利实战
相关资产（如现货与期货 · ETF与成分股）的价差交易 · 配对交易
跨品种套利实战相关资产
14
跨期套利实战
期货不同到期月合约的价差 · 日历价差 · 展期收益与风险
跨期套利实战期货不同到期月合…
15
统计套利实战
均值回归 · 协整 · 因子模型
统计套利实战均值回归
16
套利策略执行细节
订单类型 · 算法执行 · 滑点控制
套利策略执行细节订单类型
17
做市商与套利中的交易成本
手续费 · 印花税 · 冲击成本
做市商套利
18
风险控制与资金管理
最大回撤 · 夏普比率 · 凯利公式
风险控制资金管理
19
回测与模拟交易
历史数据回测 · 参数优化 · 过拟合防范
回测模拟交易
20
实盘部署与监控
服务器架构 · 低延迟优化 · 日志监控
实盘部署监控
21
加密货币市场做市与套利
去中心化交易所（DEX）与中心化交易… · 流动性池 · 无常损失
加密货币市场做市套利
22
股票与ETF做市与套利
T+0机制 · 融券卖空 · ETF申赎套利
ETF股票
23
期货与期权做市与套利
希腊字母管理 · 波动率曲面 · 期权平价套利
期货期权做市
24
外汇与债券市场做市与套利
外汇点差 · 利率平价 · 债券流动性
外汇债券市场做市
25
常见陷阱与误区
过度交易 · 忽略交易成本 · 模型失效
常见陷阱误区
26
监管与合规
做市商义务 · 市场操纵防范 · 最佳执行
监管合规
27
实战项目一
构建一个简单的股票做市商策略 · 包括数据获取 · 报价生成
实战项目一构建一个简单的股…
28
实战项目二
构建一个跨交易所加密货币套利机器人 · 涵盖实时监控 · 价差捕捉
实战项目二构建一个跨交易所…
29
实战项目三
构建一个统计套利策略（配对交易） · 从数据清洗 · 协整检验到实盘模拟
实战项目三构建一个统计套利…
30
综合提升与职业发展
策略迭代 · 团队协作 · 量化研究前沿
综合提升职业发展