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做市商市场微观结构：从理论到实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 做市商在金融市场中的角色与重要性
课程导入学习目标
02
市场微观结构基础
订单簿 · 买卖价差 · 市场深度
市场微观结构基础订单簿
03
做市商制度概述
做市商定义 · 类型（传统做市商 · 电子做市商）
做市商制度概述做市商定义
04
交易机制与订单类型
限价单 · 市价单 · 止损单等订单类型及其对做市的影响
交易机制订单类型
05
做市商盈利模式
买卖价差收益 · 存货收益 · 费用返还
做市商盈利模式买卖价差收益
06
做市商风险管理
存货风险 · 逆向选择风险 · 市场风险
做市商风险管理存货风险
07
存货模型
经典存货模型（如Stoll模型）及其…
存货模型Stoll
08
信息模型
Glosten-Milgrom模型 · Kyle模型等 · 信息不对称与逆向选择
信息模型Glosten-Milg…
09
做市商报价策略
最优报价计算 · 价差设定 · 订单簿动态管理
做市商报价策略最优报价计算
10
做市商库存管理
库存目标 · 库存调整策略 · 对冲方法
做市商库存管理库存目标
11
高频做市与算法交易
高频交易技术 · 做市算法 · 延迟与速度竞争
高频做市算法交易
12
做市商在电子市场中的实践
订单簿重建 · 市场深度预测 · 流动性提供
做市商电子市场
13
做市商与市场流动性
流动性度量 · 做市商对流动性的贡献 · 流动性黑洞
做市商市场流动性
14
做市商与市场波动性
做市行为对波动性的影响 · 波动性交易策略
做市商市场波动性
15
做市商与市场效率
价格发现 · 信息效率 · 做市商对市场效率的作用
做市商市场效率
16
做市商监管与合规
主要市场监管规则（如SEC · ESMA） · 做市商义务
做市商监管合规
17
做市商风险管理实战
VaR · 压力测试 · 情景分析在做市中的应用
做市商风险管理实…VaR
18
做市商交易系统设计
系统架构 · 低延迟技术 · 订单管理
做市商交易系统设…系统架构
19
做市商数据分析与建模
订单流分析 · 市场微观结构指标 · 统计建模
做市商数据分析建模
20
做市商实战案例
全球主要交易所做市商案例（如NYSE · NASDAQ · CME）
做市商实战案例NYSE
21
做市商实战案例
加密货币市场做市商（如Binance · Coinbase）的实践
做市商实战案例Binance
22
做市商实战案例
期权做市商策略与风险管理
做市商实战案例期权做市商策略
23
做市商实战案例
债券市场做市商（如国债 · 公司债）的特殊性
做市商实战案例债券市场做市商
24
做市商常见问题与陷阱
过度交易 · 库存失控 · 技术故障
做市商常见问题陷阱
25
做市商绩效评估
收益归因 · 夏普比率 · 最大回撤
做市商绩效评估收益归因
26
做市商策略优化
参数调优 · 机器学习在报价策略中的应用
做市商策略优化参数调优
27
做市商与市场微观结构前沿
暗池 · 智能订单路由 · 市场碎片化
做市商市场微观结构前沿
28
做市商心理与决策
行为金融学视角下的做市决策 · 情绪管理
做市商心理决策
29
综合实战项目
设计一个模拟做市商系统 · 包括策略 · 风控
综合实战项目设计一个模拟做市…
30
课程总结与进阶路径
核心知识回顾 · 行业趋势 · 职业发展建议
课程总结进阶路径