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保险资金资产配置全流程实战

共计 30 章节
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01
课程导入
保险资金资产配置的定义 · 重要性 · 监管背景
课程导入保险资金资产配置…
02
保险资金特性与负债端分析
保险负债的久期 · 成本 · 流动性特征
保险资金特性负债端分析
03
监管框架与合规要求
中国银保监会（现金融监管总局）关于保… · 比例限制 · 偿付能力要求
监管框架合规要求
04
资产配置理论基础
马科维茨均值-方差模型 · BL模型 · 风险平价
资产配置理论基础马科维茨均值
05
战略资产配置（SAA）方法
长期目标资产配置的制定流程 · 考虑负债驱动（LDI） · 经济情景生成
SAA战略资产配置
06
战术资产配置（TAA）方法
短期市场判断 · 偏离SAA的规则 · 再平衡策略与触发条件
TAA战术资产配置
07
资产负债管理（ALM）
现金流匹配 · 久期匹配 · 免疫策略
ALM资产负债管理
08
资产类别深度解析（固收类）
国债 · 金融债 · 信用债
资产类别深度解析固收类
09
资产类别深度解析（权益类）
股票 · 基金 · 长期股权投资的投资策略
资产类别深度解析权益类
10
资产类别深度解析（另类投资）
不动产 · 基础设施 · 私募股权
资产类别深度解析另类投资
11
海外资产配置
QDII · 港股通 · 海外不动产等跨境投资的流程
海外资产配置QDII
12
衍生品与对冲工具
股指期货 · 国债期货 · 利率互换
衍生品对冲工具
13
风险预算与风险限额
VaR · CVaR · 跟踪误差等风险指标的设定与监控
风险预算风险限额
14
绩效评估与归因
资产配置贡献 · 证券选择贡献 · 绩效基准选择
绩效评估归因
15
再保险与资金运用
再保险安排对资产配置的影响 · 以及保险集团层面的资金统筹
再保险资金运用
16
偿付能力二代（偿二代）下的资产配置
最低资本要求 · 风险因子 · 对配置决策的影响
偿付能力二代偿二代
17
ESG投资与绿色资产配置
ESG标准 · 绿色债券 · 可持续投资在保险资金中的实践
ESG投资
18
数据与系统支持
资产配置所需的数据治理 · 系统架构 · 量化模型实现
数据系统支持
19
内部治理与决策流程
投资决策委员会 · 授权体系 · 投资指引
内部治理决策流程
20
案例实战（寿险公司）
一家典型寿险公司的资产配置全流程模拟 · 从负债分析到SAA/TAA
案例实战寿险公司
21
案例实战（财险公司）
财险公司短久期负债下的资产配置策略 · 流动性管理重点
案例实战财险公司
22
案例实战（养老险公司）
养老金产品的资产配置 · 长期资金 · 低风险偏好下的配置方案
案例实战养老险公司
23
案例实战（中小保险公司）
资源有限下的资产配置优化 · 外包投资与自营结合
案例实战小保险公司
24
常见问题与误区
过度追求收益 · 忽视负债匹配 · 再平衡不及时
常见问题误区
25
市场极端情景应对
股灾 · 利率骤变 · 信用危机下的资产配置调整与应急预案
市场极端情景应对股灾
26
新会计准则（IFRS9/17）影响
金融资产分类 · 减值 · 保险合同计量对资产配置的挑战
IFRS9/17新会计准则
27
资产配置与产品定价联动
保险产品预定利率 · 万能险结算利率与投资端协同
资产配置产品定价联动
28
综合实战项目
学员分组完成一家虚拟保险公司的完整资… · 包括负债分析 · SAA/TAA
综合实战项目学员分组完成一家…
29
前沿趋势与创新
人工智能 · 大数据 · 另类数据在资产配置中的应用
前沿趋势创新
30
课程总结与行动指南
核心要点回顾 · 常见错误清单 · 个人能力提升路径
课程总结行动指南