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MOM管理人配置与动态调整机制

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · MOM模式概述及管理人配置与动态调整…
课程导入学习目标
02
MOM基础概念
MOM（Manager of Man… · 与FOF · 传统基金的区别
MOM基础概念
03
管理人配置的核心逻辑
资产配置与管理人配置的关系 · 自上而下与自下而上的配置思路 · 配置决策的驱动因素（市场环境
管理人配置的核心…资产配置
04
管理人分类与评估框架
管理人类型（股票 · 债券 · 量化
管理人分类评估框架
05
管理人筛选流程
初选池构建 · 尽职调查（DDQ） · 定量与定性分析
管理人筛选流程初选池构建
06
管理人配置策略
单一管理人vs多管理人 · 核心-卫星策略 · 风格轮动策略
管理人配置策略vs
07
管理人合同与协议设计
投资管理协议（IMA）关键条款 · 费用结构（管理费 · 业绩报酬）
管理人合同协议设计
08
动态调整的必要性与触发条件
市场环境变化 · 管理人业绩偏离 · 管理人团队变动
动态调整的必要性触发条件
09
动态调整的决策流程
监控指标体系 · 定期评估（月度/季度/年度） · 调整信号识别
动态调整的决策流…监控指标体系
10
管理人监控体系
业绩归因分析 · 风险监控（VaR · 回撤
管理人监控体系业绩归因分析
11
管理人再平衡与调仓方法
再平衡频率选择 · 调仓成本控制 · 交易执行策略
管理人再平衡调仓方法
12
管理人替换与退出机制
退出条件（业绩持续不达标 · 重大违规 · 团队核心离职）
管理人替换退出机制
13
动态调整中的风险管理
调整过程中的市场风险 · 操作风险 · 流动性风险
动态调整风险管理
14
绩效评估与归因分析
管理人业绩归因（Brinson模型 · 多因子归因） · 配置效果评估
绩效评估归因分析
15
案例实战（一）
构建一个MOM组合——从设定投资目标 · 筛选管理人 · 配置初始比例到建立监控体系的全流程模…
案例实战MOM
16
案例实战（二）
动态调整模拟——给定市场变化和管理人… · 制定调整方案并模拟执行 · 评估调整效果
案例实战动态调整模拟
17
案例实战（三）
管理人替换实战——某管理人出现风格漂… · 设计替换方案并处理过渡期问题
案例实战管理人替换实战
18
常见问题（一）
管理人筛选中的常见陷阱（幸存者偏差 · 短期业绩偏好 · 过度依赖历史数据）及规避方法
常见问题管理人筛选
19
常见问题（二）
动态调整中的常见误区（过度交易 · 调整滞后 · 忽视成本）及纠正策略
常见问题动态调整
20
常见问题（三）
数据与系统支持——数据质量 · 系统集成 · 自动化监控工具
常见问题数据
21
合规与监管要求
国内外MOM相关法规（如SEC · 中国证监会） · 信息披露要求
合规监管要求
22
管理人配置中的行为金融学
认知偏差（过度自信 · 锚定效应 · 羊群效应）对配置决策的影响及应对方法
管理人配置行为金融学
23
量化方法在管理人配置中的应用
因子模型 · 机器学习预测 · 优化算法（均值-方差
量化方法管理人配置
24
另类管理人配置
私募股权 · 对冲基金 · 房地产
另类管理人配置私募股权
25
跨境MOM管理人配置
全球配置 · 汇率风险 · 时区与法律差异
MOM跨境
26
团队与组织架构
MOM投资团队的角色分工（投资总监 · 研究员 · 风控
团队组织架构
27
技术工具与平台
MOM管理系统功能 · 数据仓库 · 绩效分析软件
技术工具平台
28
综合实战项目
设计一个完整的MOM管理人配置与动态… · 包括制度文件 · 流程模板
综合实战项目MOM
29
课程总结与知识体系梳理
核心知识点回顾 · 常见错误复盘 · 最佳实践总结
课程总结知识体系梳理
30
综合考核与能力提升
基于真实场景的案例分析题 · 模拟决策演练 · 课程或答辩
综合考核能力提升