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高频策略回测与撮合模拟实战

共计 30 章节
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01
课程导入
高频交易的定义 · 特点 · 市场结构
课程导入高频交易的定义
02
高频数据基础
tick数据 · 订单簿快照 · 逐笔成交
高频数据基础tick
03
数据清洗与预处理
去重 · 对齐 · 异常值处理
数据清洗预处理
04
订单簿动态建模
限价订单簿的构建 · 更新机制 · 价格/数量/时间优先规则
订单簿动态建模限价订单簿的构建
05
撮合引擎原理
市价单 · 限价单 · 撤单
撮合引擎原理市价单
06
回测系统架构
事件驱动回测 · 向量化回测 · 逐笔回测的优缺点与适用场景
回测系统架构事件驱动回测
07
高频策略回测中的常见偏差
未来函数 · 幸存者偏差 · 延迟假设
高频策略回测常见偏差
08
撮合模拟环境搭建
模拟交易所 · 订单路由 · 撮合队列
撮合模拟环境搭建模拟交易所
09
订单延迟与网络影响
网络延迟 · 排队延迟 · 时钟同步对回测结果的影响及建模方法
订单延迟网络影响
10
高频策略信号生成
基于订单簿不平衡 · 价格波动率 · 成交量分布等微观特征的信号设计
高频策略信号生成基于订单簿不平衡
11
做市策略回测
买卖价差捕捉 · 库存管理 · 风险控制
做市策略回测买卖价差捕捉
12
套利策略回测
跨市场 · 跨品种 · 期现套利的撮合模拟与延迟敏感性分析
套利策略回测跨市场
13
高频动量策略
基于tick数据的动量突破 · 均值回归策略的回测实现
高频动量策略tick
14
订单拆分与执行算法
TWAP · VWAP · POV等算法在撮合模拟中的效果评估
订单拆分执行算法
15
回测绩效评估指标
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率
回测绩效评估指标夏普比率
16
过拟合与参数优化
交叉验证 · 滚动窗口 · 参数敏感性分析在高频回测中的应用
过拟合参数优化
17
撮合模拟中的市场冲击模型
线性/非线性冲击 · 永久/暂时冲击对策略收益的影响
撮合模拟市场冲击模型
18
高频回测中的随机性处理
随机撮合 · 随机延迟 · 蒙特卡洛模拟增强回测稳健性
高频回测随机性处理
19
案例实战一
基于订单簿不平衡的做市策略回测与撮合…
案例实战一基于订单簿不平衡…
20
案例实战二
跨交易所价差套利策略的延迟敏感回测与…
案例实战二跨交易所价差套利…
21
案例实战三
高频动量策略在tick数据上的回测与…
案例实战三tick
22
回测与撮合模拟的工程实现
使用Python/C++/Rust等…
回测撮合模拟的工程实…
23
数据存储与管理
高频数据的压缩存储 · 并行读取 · 数据库选型（如ClickHouse
数据存储管理
24
回测结果的可视化与归因
订单流分析 · 成交分布 · 策略收益分解
回测结果的可视化归因
25
常见问题与陷阱
数据错位 · 订单簿重建错误 · 撮合顺序错误
常见问题陷阱
26
回测与实盘差异
实盘中的撮合延迟 · 部分成交 · 撤单失败
回测实盘差异
27
高频策略的风险管理
最大持仓 · 止损 · 日内风控
高频策略的风险管…最大持仓
28
综合项目
设计一个完整的高频策略回测与撮合模拟… · 包括数据 · 引擎
综合项目设计一个完整的高…
29
课程总结与进阶路径
高频回测与撮合模拟的前沿方向（如强化… · GPU加速 · 实时回测）
课程总结进阶路径
30
结业实战任务
基于给定tick数据 · 完成一个高频策略的回测与撮合模拟 · 并提交分析报告
结业实战任务tick