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风险预算与边际风险贡献分析

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 风险预算与边际风险贡献在投资组合管理…
课程导入学习目标
02
风险基础概念
方差 · 标准差 · 协方差
风险基础概念方差
03
投资组合风险分解
组合方差的计算 · 风险贡献的定义 · 边际风险贡献的数学推导
投资组合风险分解组合方差的计算
04
风险预算概念
什么是风险预算 · 风险预算与资本预算的区别 · 风险预算在资产配置中的作用
风险预算概念什么是风险预算
05
边际风险贡献（MRC）详解
定义 · 公式 · 与风险贡献（RC）的关系
MRC边际风险贡献
06
风险贡献（RC）与百分比风险贡献
RC的计算 · 百分比风险贡献 · 风险贡献的加总性质
RC风险贡献
07
风险预算的设定方法
基于波动率 · 基于VaR/CVaR · 基于风险平价
风险预算的设定方…基于波动率
08
风险预算与资产配置
如何将风险预算转化为资产权重 · 风险预算与均值-方差优化的结合
风险预算资产配置
09
风险平价策略
风险平价的基本原理 · 与风险预算的关系 · 风险平价组合的构建与优缺点
风险平价策略风险平价的基本原…
10
风险预算的优化模型
目标函数 · 约束条件 · 求解方法（二次规划
风险预算的优化模…目标函数
11
边际风险贡献在风险管理中的应用
识别风险集中 · 风险分散化评估 · 压力测试中的边际风险
边际风险贡献风险管理
12
风险预算的监控与再平衡
风险预算的日常监控 · 触发再平衡的条件 · 再平衡的频率与成本
风险预算的监控再平衡
13
风险预算与绩效归因
将组合收益归因到风险预算 · 风险调整后绩效（Sharpe · Information Ratio）…
风险预算绩效归因
14
案例实战（一）
使用Python计算一个简单股票组合… · 边际风险贡献和风险贡献
案例实战Python
15
案例实战（二）
基于风险平价构建一个多资产组合 · 并比较其与等权重 · 最小方差组合的风险特征
案例实战基于风险平价构建…
16
案例实战（三）
设定风险预算（如股票40% · 债券40% · 商品20%的风险预算）
案例实战设定风险预算
17
案例实战（四）
对组合进行压力测试 · 观察边际风险贡献在极端市场下的变化
案例实战对组合进行压力测…
18
常见问题（一）
风险预算与风险贡献计算中的数值稳定性… · 协方差矩阵估计误差的影响
常见问题风险预算
19
常见问题（二）
如何处理非正态分布 · 厚尾风险 · 非线性资产（期权）的边际风险贡献
常见问题如何处理非正态分…
20
常见问题（三）
风险预算在流动性差资产 · 另类投资中的应用挑战
常见问题风险预算
21
常见问题（四）
风险预算与风险偏好 · 风险承受能力的匹配 · 如何向非技术决策者解释风险预算
常见问题风险预算
22
工具与软件
Excel实现风险预算 · Python（pandas · numpy
工具软件
23
进阶方法
基于Copula的风险预算 · 动态风险预算 · 机器学习在风险预算中的应用
进阶方法Copula
24
风险预算与因子投资
将风险预算分解到因子层面 · 因子风险贡献 · 因子风险预算的构建
风险预算因子投资
25
风险预算与ESG投资
ESG因素对风险预算的影响 · 如何将ESG风险纳入风险预算框架
ESG风险预算
26
综合实战项目
给定一个真实投资组合（股票 · 债券 · 商品
综合实战项目给定一个真实投资…
27
课程总结
核心知识点回顾 · 常见误区 · 学习路径建议
课程总结核心知识点回顾
28
考试与认证
模拟题 · 案例分析题 · 如何准备相关金融风险管理师（FRM）…
考试认证
29
前沿讨论
风险预算在算法交易 · 高频交易中的应用 · 风险预算与系统性风险
前沿讨论风险预算
30
学员答疑与互动
常见疑问解答 · 学员实战问题讨论 · 课程反馈与改进
学员答疑互动