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风险溢价形成逻辑与定价机制

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念（风险溢价定义） · 整体框架与学习路径
课程导入学习目标
02
风险与不确定性基础
风险类型（系统性/非系统性） · 风险度量指标（方差 · 标准差
风险不确定性基础
03
风险溢价的经济学含义
风险厌恶 · 效用函数 · 确定性等价
风险溢价的经济学…风险厌恶
04
经典资产定价模型（CAPM）
假设 · 市场组合 · 贝塔系数
CAPM经典资产定价模型
05
多因子模型（Fama-French三因子/五因子）
规模 · 价值 · 盈利
Fama-French多因子模型
06
套利定价理论（APT）
因子模型 · 无套利条件 · 风险溢价的多维分解
APT套利定价理论
07
消费资本资产定价模型（CCAPM）
消费增长与风险溢价 · 股权溢价之谜
CCAPM消费资本资产定价…
08
跨期资本资产定价模型（ICAPM）
状态变量 · 对冲需求 · 时变风险溢价
ICAPM跨期资本资产定价…
09
行为金融视角下的风险溢价
前景理论 · 损失厌恶 · 过度自信对溢价形成的影响
行为金融视角下的…前景理论
10
风险溢价的时间序列特征
波动率聚集 · 时变风险溢价 · GARCH族模型应用
风险溢价的时间序…波动率聚集
11
风险溢价的横截面特征
规模效应 · 价值效应 · 动量效应
风险溢价的横截面…规模效应
12
信用风险溢价
违约概率 · 回收率 · 信用利差
信用风险溢价违约概率
13
利率风险溢价
期限结构理论 · 预期假说 · 流动性偏好
利率风险溢价期限结构理论
14
通胀风险溢价
费雪效应 · 实际利率与名义利率 · 通胀指数债券
通胀风险溢价费雪效应
15
汇率风险溢价
购买力平价 · 利率平价 · 汇率预期与风险补偿
汇率风险溢价购买力平价
16
商品风险溢价
现货溢价 · 期货升水 · 便利收益
商品风险溢价现货溢价
17
波动率风险溢价
VIX指数 · 方差风险溢价 · 波动率衍生品定价
波动率风险溢价VIX
18
流动性风险溢价
买卖价差 · Amihud非流动性指标 · 流动性危机与溢价
流动性风险溢价买卖价差
19
风险溢价与宏观经济
经济周期 · 政策不确定性 · 通胀预期对溢价的驱动
风险溢价宏观经济
20
风险溢价的估计方法
历史平均法 · 隐含风险溢价（股利贴现模型） · 调查法
风险溢价的估计方…历史平均法
21
风险溢价的实证检验
GMM · Fama-MacBeth回归 · 面板数据方法
风险溢价的实证检…GMM
22
风险溢价的机器学习预测
LASSO · 随机森林 · 神经网络在溢价预测中的应用
风险溢价的机器学…LASSO
23
风险溢价与资产配置
均值-方差优化 · 风险平价 · 因子投资组合构建
风险溢价资产配置
24
风险溢价在衍生品定价中的应用
期权隐含风险溢价 · 期货基差 · CDS利差
风险溢价衍生品定价
25
风险溢价与公司金融
资本成本估算 · 项目折现率 · WACC中的风险溢价
风险溢价公司金融
26
风险溢价与风险管理
风险预算 · 对冲策略 · 压力测试中的溢价情景
风险溢价风险管理
27
案例实战（一）
利用CAPM和Fama-French…
案例实战CAPM
28
案例实战（二）
基于国债收益率和信用利差构建信用风险…
案例实战基于国债收益率
29
常见问题与误区
风险溢价是否恒定 · 样本期选择 · 数据频率
常见问题误区
30
综合提升与前沿
机器学习与大数据下的风险溢价研究 · ESG风险溢价 · 数字货币风险溢价
综合提升前沿