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风险暴露估计与期限结构建模

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程定位 · 风险暴露与期限结构在金融风险管理中的…
课程导入学习目标
02
风险暴露基础
风险暴露的定义 · 类型（信用 · 市场
风险暴露基础风险暴露的定义
03
期限结构基础
利率期限结构 · 收益率曲线的基本形态（正常 · 倒挂
期限结构基础利率期限结构
04
风险暴露的驱动因素
合约条款 · 市场变量 · 时间维度
风险暴露的驱动因…合约条款
05
静态暴露与动态暴露
当前暴露 · 潜在未来暴露 · 预期暴露
静态暴露动态暴露
06
暴露的时间剖面
暴露的时间路径 · 峰值暴露 · 平均暴露
暴露的时间剖面暴露的时间路径
07
蒙特卡洛模拟基础
随机过程 · 随机数生成 · 模拟路径构建在暴露估计中的应用
蒙特卡洛模拟基础随机过程
08
风险因子建模
股票 · 利率 · 汇率
风险因子建模股票
09
利率模型入门
Vasicek · CIR · Hull-White等短期利率模型及…
利率模型入门Vasicek
10
期限结构建模进阶
仿射期限结构模型 · 无套利条件 · 风险中性测度
期限结构建模进阶仿射期限结构模型
11
主成分分析在期限结构中的应用
利率曲线的降维 · 因子载荷 · 方差解释
主成分分析期限结构
12
Nelson-Siegel模型
模型形式 · 参数含义 · 拟合方法及优缺点
Nelson-Siege…模型
13
Svensson扩展模型
Nelson-Siegel的扩展 · 适用场景 · 参数估计
Svensson扩展模型
14
样条法与插值法
三次样条 · B样条 · 插值技术在收益率曲线构建中的应用
样条法插值法
15
期限结构拟合实战
基于市场报价数据构建即期收益率曲线 · 使用Python实现
期限结构拟合实战基于市场报价数据…
16
风险暴露的蒙特卡洛模拟
模拟未来风险因子路径 · 计算不同时间点的暴露分布
风险暴露的蒙特卡…模拟未来风险因子…
17
净额结算与抵押品对暴露的影响
净额结算协议 · 抵押品阈值 · 最小转移金额的建模
净额结算抵押品对暴露的影…
18
信用价值调整（CVA）基础
CVA定义 · 计算框架 · 与风险暴露的关系
CVA信用价值调整
19
潜在未来暴露（PFE）与预期暴露（EE）
PFE分位数计算 · EE曲线 · 有效EE
PFEEE
20
暴露的敏感性分析
希腊字母 · 风险因子冲击对暴露的影响
暴露的敏感性分析希腊字母
21
期限结构模型校准
使用市场利率数据校准模型参数 · 校准技巧与常见陷阱
期限结构模型校准使用市场利率数据…
22
多因子期限结构模型
多因子仿射模型 · 主成分模型 · 随机波动率模型
多因子期限结构模…多因子仿射模型
23
案例实战
利率互换的风险暴露估计 · 模拟利率路径 · 计算EE与PFE
案例实战利率互换的风险暴…
24
案例实战
外汇远期与期权暴露估计 · 期权定价与暴露计算
案例实战外汇远期
25
案例实战
信用违约互换（CDS）的暴露与期限结… · 违约概率与暴露
案例实战CDS
26
常见问题与陷阱
模型风险 · 参数不确定性 · 模拟收敛性
常见问题陷阱
27
压力测试与极端情景
历史情景 · 假设情景 · 极端市场条件下的暴露与期限结构变化
压力测试极端情景
28
监管与合规要求
Basel III/IV · SA-CCR · CVA资本要求
监管合规要求
29
综合项目
构建一个完整的风险暴露与期限结构建模… · 模型选择 · 模拟计算到结果可视化
综合项目构建一个完整的风…
30
课程总结与进阶方向
核心知识点回顾 · 常见误区 · 前沿研究（机器学习
课程总结进阶方向