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风险因子映射与敏感度聚合

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程适用人群 · 风险因子映射与敏感度聚合在风险管理中…
课程导入学习目标
02
风险因子基础
风险因子的定义 · 分类（市场 · 信用
风险因子基础风险因子的定义
03
风险因子数据基础
数据来源 · 数据清洗 · 频率对齐
风险因子数据基础数据来源
04
风险因子映射概念
映射的定义 · 目的 · 映射在风险计量中的角色（如从交易头寸…
风险因子映射概念映射的定义
05
映射方法概览
线性映射 · 非线性映射 · 因子分解（主成分分析
映射方法概览线性映射
06
映射流程详解
从原始头寸到风险因子的完整映射步骤 · 包括头寸解析 · 因子选择
映射流程详解从原始头寸到风险…
07
映射规则设计
如何为不同资产类别（股票 · 债券 · 衍生品
映射规则设计如何为不同资产类…
08
映射质量评估
映射误差 · 映射充分性检验 · 映射敏感性分析
映射质量评估映射误差
09
敏感度定义与类型
敏感度的概念 · Delta · Gamma
敏感度定义类型
10
敏感度计算基础
解析法 · 数值法（有限差分） · 蒙特卡洛模拟计算敏感度的原理与适用场…
敏感度计算基础解析法
11
敏感度聚合概念
聚合的目的 · 聚合层级（交易 · 组合
敏感度聚合概念聚合的目的
12
聚合方法
简单加总 · 加权聚合 · 基于相关性的聚合
聚合方法简单加总
13
风险因子映射与敏感度聚合的联动
映射如何影响敏感度计算 · 聚合如何依赖映射结果 · 两者如何协同
风险因子映射敏感度聚合的联动
14
市场风险案例
以利率风险为例 · 从债券头寸映射到利率因子 · 计算并聚合敏感度
市场风险案例以利率风险为例
15
信用风险案例
信用利差因子映射 · 信用敏感度计算与聚合 · 信用VaR与CS01的应用
信用风险案例信用利差因子映射
16
操作风险与流动性风险中的映射与聚合
操作风险因子识别 · 流动性风险因子（买卖价差 · 交易量）映射与敏感度聚合
操作风险流动性风险
17
压力测试中的映射与聚合
压力情景设计 · 因子冲击映射 · 敏感度聚合在压力测试中的应用
压力测试映射
18
风险因子映射工具与系统
常用软件（如Python · R · MATLAB）
风险因子映射工具系统
19
敏感度聚合的数值实现
编程实现聚合算法 · 处理大规模组合 · 优化计算效率
敏感度聚合的数值…编程实现聚合算法
20
模型风险与映射/聚合的局限性
模型假设 · 参数估计误差 · 映射简化带来的风险
模型风险映射
21
监管要求与行业实践
Basel框架 · FRTB（市场风险新标准）中对风险因… · 行业最佳实践
监管要求行业实践
22
案例实战
构建一个包含股票 · 债券 · 外汇的模拟组合
案例实战构建一个包含股票
23
常见问题与陷阱
映射不完整 · 敏感度计算不稳定 · 聚合忽略相关性
常见问题陷阱
24
高级主题
非线性敏感度 · 高阶项 · 跨资产类别聚合
高级主题非线性敏感度
25
敏感度聚合在风险管理决策中的应用
限额设定 · 资本计算 · 风险预算
敏感度聚合风险管理决策
26
机器学习在风险因子映射中的应用
因子选择 · 降维 · 非线性映射的机器学习方法（如神经网络
机器学习风险因子映射
27
敏感度聚合的优化与加速
并行计算 · GPU加速 · 近似方法（如泰勒展开
敏感度聚合的优化加速
28
综合项目
设计一个完整的风险因子映射与敏感度聚… · 应用于一个多资产组合 · 并进行回测与验证
综合项目设计一个完整的风…
29
课程总结与知识体系梳理
回顾核心概念 · 方法 · 流程
课程总结知识体系梳理
30
进阶学习路径与资源推荐
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