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风险价值模型原理与计算实战

共计 30 章节

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VaR的定义 · 发展历史 · 在金融风险管理中的核心地位

课程导入VaR

风险度量基础

风险与不确定性的区别 · 常见风险度量指标（标准差 · 下行偏差

风险度量基础风险

VaR的基本概念

置信水平 · 持有期 · 损失分布

VaR的基本概念

VaR的参数选择

如何根据监管要求（如巴塞尔协议）和内… · 以及参数对VaR结果的影响

VaR的参数选择

历史模拟法原理

历史模拟法的核心思想 · 实现步骤 · 优缺点

历史模拟法原理历史模拟法的核心…

历史模拟法实战

使用Python（pandas/nu… · 并绘制损失分布直方图

历史模拟法实战Python

方差-协方差法（参数法）原理

正态分布假设 · 均值-方差框架 · 线性与非线性资产的处理

方差协方差法

方差-协方差法实战

计算单个股票和股票组合的VaR · 包括协方差矩阵的估计 · 衰减因子加权

方差协方差法实战

蒙特卡洛模拟法原理

随机数生成 · 几何布朗运动 · 资产价格路径模拟

蒙特卡洛模拟法原…随机数生成

蒙特卡洛模拟法实战

使用Python模拟股票价格路径 · 计算VaR · 并对比不同模拟次数（如1000

蒙特卡洛模拟法实…Python

三种方法的对比与选择

历史模拟 · 参数法 · 蒙特卡洛的假设条件

三种方法的对比选择

投资组合VaR

组合VaR的计算 · 分散化效应 · 边际VaR

VaR投资组合

回测的意义 · 常见回测方法（失败率检验 · Kupiec检验

VaR的压力测试与情景分析

压力测试的定义 · 历史情景与假设情景构建 · 压力VaR（Stress VaR）的…

VaR的压力测试

极值理论（EVT）与VaR

极值理论的基本概念 · 广义帕累托分布（GPD） · 基于EVT的VaR计算

非参数与半参数方法

核密度估计 · Cornish-Fisher展开 · 以及如何改进VaR对非正态分布的适应…

非参数半参数方法

VaR的局限性

次可加性缺失 · 尾部风险低估 · 模型风险

VaR的局限性

CVaR（条件风险价值）与ES

CVaR的定义 · 计算 · 与VaR的关系

VaR在金融机构中的应用

市场风险资本计量 · 风险限额设定 · 绩效评估（RAROC）

VaR金融机构

VaR在资产配置与风险管理策略中的应用

利用VaR进行资产配置 · 动态对冲 · 以及基于VaR的风险预算

VaR资产配置

VaR的Python实现框架

构建一个完整的VaR计算类 · 支持多种方法 · 数据清洗

实战案例一

股票组合VaR计算——基于真实股票数… · 使用三种方法计算日VaR · 并进行回测与比较

实战案例一VaR

实战案例二

外汇风险VaR——处理汇率数据 · 多币种组合 · 以及外汇期权的Delta-Norma…

实战案例二VaR

实战案例三

债券与利率风险VaR——久期与凸性近… · 利率期限结构模拟 · 以及固定收益组合的VaR

实战案例三VaR

实战案例四

加密货币与高波动资产VaR——处理极… · 非正态分布 · 以及使用GARCH模型改进VaR

实战案例四VaR

GARCH模型与动态VaR

ARCH/GARCH模型原理 · 波动率预测 · 以及基于GARCH的时变VaR计算

机器学习在VaR中的应用

使用机器学习方法（如随机森林 · LSTM）预测波动率或分位数 · 并与传统方法对比

VaR机器学习

VaR的监管与合规

巴塞尔协议II/III对VaR的要求 · 市场风险内部模型法（IMA） · 以及FRTB（交易账簿基础审查）对E…

常见问题与陷阱

数据频率选择 · 非平稳性 · 相关性突变

常见问题陷阱

综合实战与课程总结

构建一个完整的VaR风险管理仪表盘 · 整合多种方法 · 回测

综合实战课程总结