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集中度风险监测与组合管理

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
集中度风险基础
定义 · 类型（单一名称 · 行业
度风险基础定义
03
监管框架与要求
巴塞尔协议 · 银保监会/金融监管总局相关指引 · 内部资本充足评估程序（ICAAP）中…
监管框架要求
04
集中度风险识别
识别方法 · 风险驱动因素 · 预警信号
度风险识别识别方法
05
集中度风险计量方法
赫芬达尔-赫希曼指数（HHI） · 基尼系数 · 风险集中度比率
度风险计量方法HHI
06
组合管理理论
现代投资组合理论（MPT） · 风险预算 · 风险限额设定
组合管理理论MPT
07
集中度风险监测指标体系
构建监测指标 · 阈值设定 · 压力测试情景
度风险监测指标体…构建监测指标
08
数据管理与系统支持
数据质量 · 数据仓库 · 风险数据聚合与报告（BCBS 239…
数据管理系统支持
09
集中度风险限额管理
限额设定 · 审批流程 · 超限处理机制
度风险限额管理限额设定
10
行业集中度风险分析
行业分类 · 行业风险特征 · 行业轮动与集中度
行业集度风险分析
11
地区与国别集中度风险
地域风险 · 跨境风险 · 主权风险
地区国别集
12
客户/交易对手集中度风险
大额风险暴露 · 关联客户识别 · 集团客户风险
客户交易对手集
13
产品与工具集中度风险
衍生品 · 结构化产品 · 流动性工具中的集中度
产品工具集
14
集中度风险与信用风险、市场风险、流动性风险的交互影响。
集中度风险与信用风险 · 核心概念 · 实践要点
度风险信用风险
15
压力测试与情景分析
集中度风险压力测试设计 · 情景设定 · 结果应用
压力测试情景分析
16
集中度风险缓释技术
抵押 · 净额结算 · 信用衍生品
度风险缓释技术抵押
17
组合优化与集中度控制
均值-方差优化 · 风险平价 · 约束条件下的组合构建
组合优化度控制
18
集中度风险报告与治理
报告频率 · 内容 · 董事会与管理层职责
度风险报告治理
19
案例实战
某银行集中度风险事件复盘（如安然 · 次贷危机中的集中度教训）
案例实战某银行集
20
案例实战
行业集中度超限处置流程模拟
案例实战行业集
21
案例实战
构建一个企业贷款组合的集中度风险监测…
案例实战构建一个企业贷款…
22
常见问题
数据缺失 · 模型风险 · 阈值设定不合理等
常见问题数据缺失
23
常见问题
如何平衡业务发展与集中度风险控制
常见问题如何平衡业务发展
24
常见问题
跨部门协作与风险文化
常见问题跨部门协作
25
工具与模板
集中度风险监测Excel模板 · Python/R代码示例
工具模板
26
最新趋势
人工智能与机器学习在集中度风险监测中…
最新趋势人工智能
27
最新趋势
ESG因素对集中度风险的影响
最新趋势ESG
28
综合实战
从数据到报告的全流程集中度风险监测演…
综合实战从数据到报告的全…
29
综合提升
设计一套完整的集中度风险管理制度
综合提升设计一套完整的集
30
课程总结
核心要点回顾 · 行动清单 · 持续学习资源
课程总结核心要点回顾