所属分类：金融 当前为单品课程，可返回上一级继续浏览同方向资料。
← 返回上一级
← 返回所属目录 咨询 / 购买

随机波动率模型原理与校准

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导入
随机波动率模型的起源 · 金融背景 · 学习目标与课程整体框架
课程导入随机波动率模型的…
02
波动率基础
波动率的定义 · 度量方法（历史波动率 · 隐含波动率）
波动率基础波动率的定义
03
随机波动率动机
为什么需要随机波动率模型？对比BS模…
随机波动率动机BS
04
随机过程基础
布朗运动 · 伊藤引理 · 几何布朗运动
随机过程基础布朗运动
05
Heston模型原理
Heston模型的SDE · 参数含义（均值回归 · 波动率方差
Heston模型原理
06
Heston模型特征函数
特征函数推导 · 矩生成函数 · 在期权定价中的应用
Heston模型特征函数
07
Heston模型解析定价
利用特征函数和傅里叶变换的欧式期权定…
Heston模型解析定价
08
SABR模型原理
SABR模型的SDE · 参数解释（beta · nu
SABR模型原理
09
SABR模型近似公式
Hagan近似公式 · 隐含波动率展开 · 适用范围与局限性
SABR模型近似公式
10
其他随机波动率模型
3/2模型 · GARCH扩散模型 · 双Heston模型等简介与比较
其他随机波动率模…3
11
随机波动率模型的模拟方法
欧拉离散化 · Milstein方法 · 拟蒙特卡洛模拟
随机波动率模型的…欧拉离散化
12
校准基础
校准目标 · 损失函数（价格差 · 隐含波动率差）
校准基础校准目标
13
校准数据准备
市场数据获取（期权链 · 无风险利率 · 股息）
校准数据准备市场数据获取
14
Heston模型校准实战
使用真实市场数据 · 通过最小化价格误差校准参数 · 并分析拟合效果
Heston模型校准实战
15
SABR模型校准实战
利用隐含波动率微笑数据校准SABR参… · 处理beta固定与rho · nu的优化
SABR模型校准实战
16
校准中的多解与稳定性
参数识别性问题 · 局部最优陷阱 · 正则化与先验约束
校准多解
17
校准算法深入
梯度下降 · Levenberg-Marquard… · 差分进化
校准算法深入梯度下降
18
模型对比与选择
Heston vs SABR vs… · 在不同市场环境下的表现与适用性
模型对比选择
19
随机波动率模型的风险管理
风险因子 · 希腊字母（Delta · Vega
随机波动率模型的…风险因子
20
随机波动率下的衍生品定价
美式期权 · 障碍期权 · 亚式期权的定价方法与数值技巧
随机波动率下的衍…美式期权
21
随机波动率模型的扩展
跳跃扩散与随机波动率结合（如Bate… · 随机利率扩展
随机波动率模型的…Bate
22
校准中的市场微观结构
买卖价差 · 流动性影响 · 市场数据频率对校准结果的影响
校准市场微观结构
23
模型校准的Python实现
使用QuantLib · SciPy等库 · 编写校准代码并可视化结果
Python模型校准的
24
案例实战
基于SPX期权数据校准Heston模… · 并生成波动率曲面与模型价格对比
案例实战SPX
25
案例实战
基于外汇期权数据校准SABR模型 · 分析微笑动态与参数敏感性
案例实战SABR
26
常见问题与调试
校准不收敛 · 参数越界 · 数值不稳定
常见问题调试
27
模型验证与回测
校准结果的样本外检验 · 风险中性一致性 · 市场一致性测试
模型验证回测
28
随机波动率模型在投资组合中的应用
波动率风险溢价 · 波动率交易策略（如方差互换）
随机波动率模型投资组合
29
前沿话题
机器学习辅助校准 · 随机波动率模型的深度学习替代 · 实时校准与高频数据
前沿话题机器学习辅助校准
30
综合项目与总结
从数据到模型再到交易策略的完整流程 · 总结课程要点与未来学习路径
综合项目从数据到模型再到…