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限价订单簿结构与流动性分析

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
限价订单簿基础
订单类型 · 订单簿结构 · 价格-时间优先规则
限价订单簿基础订单类型
03
市场微观结构理论
信息不对称 · 存货模型 · 订单流博弈
市场微观结构理论信息不对称
04
订单簿数据解析
Level 1/2/3数据 · 快照与增量 · 数据清洗
订单簿数据解析Level
05
流动性度量指标
买卖价差 · 市场深度 · 订单簿斜率
流动性度量指标买卖价差
06
订单簿动态特征
订单到达 · 撤销 · 成交的随机过程
订单簿动态特征订单到达
07
订单簿形状与信息含量
斜率 · 凸性 · 不平衡度对价格的影响
订单簿形状信息含量
08
订单流不平衡
定义 · 计算方法 · 与短期收益的关联
订单流不平衡定义
09
高频交易与订单簿
做市策略 · 冰山订单 · 闪电订单
高频交易订单簿
10
订单簿建模方法
泊松过程 · 霍克斯过程 · 排队论
订单簿建模方法泊松过程
11
限价订单簿的统计特性
分布 · 自相关 · 长记忆性
限价订单簿的统计…分布
12
流动性风险度量
Amihud非流动性 · Kyle lambda · 流动性调整VaR
流动性风险度量Amihud
13
订单簿与价格发现
有效价差 · 永久/暂时冲击分解
订单簿价格发现
14
市场冲击模型
线性/非线性冲击 · Almgren-Chriss框架
市场冲击模型线性
15
订单簿模拟
零智能模型 · 代理模型 · 蒙特卡洛模拟
订单簿模拟零智能模型
16
机器学习在订单簿分析中的应用
特征工程 · LSTM · Transformer
机器学习订单簿分析
17
订单簿预测任务
短期价格方向 · 买卖压力 · 流动性预测
订单簿预测任务短期价格方向
18
案例实战
使用Python处理订单簿数据并计算…
案例实战Python
19
案例实战
订单簿不平衡策略的回测与评估
案例实战订单簿不平衡策略…
20
案例实战
基于订单簿特征的机器学习模型构建
案例实战基于订单簿特征的…
21
常见问题
数据噪声 · 同步性 · 买卖价差反弹
常见问题数据噪声
22
常见问题
订单簿重建中的错误与修正
常见问题订单簿重建
23
常见问题
流动性陷阱与虚假深度
常见问题流动性陷阱
24
常见问题
高频数据中的异常值处理
常见问题高频数据
25
进阶专题
暗池 · 碎片化市场与跨市场流动性
进阶专题暗池
26
进阶专题
订单簿中的操纵行为与检测
进阶专题订单簿
27
进阶专题
做市商库存风险与最优报价策略
进阶专题做市商库存风险
28
综合项目
设计一个完整的订单簿流动性分析系统
综合项目设计一个完整的订…
29
综合提升
从订单簿到执行算法——如何利用流动性…
综合提升从订单簿到执行算…
30
课程总结
核心要点回顾 · 前沿方向 · 学习资源推荐
课程总结核心要点回顾