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银行账簿利率风险计量方法

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 银行账簿利率风险（IRRBB）的定义…
课程导入学习目标
02
监管框架与巴塞尔准则
巴塞尔委员会IRRBB标准 · 利率冲击情景 · 监管资本要求及披露要求
监管框架巴塞尔准则
03
银行账簿与交易账簿的区分
账簿划分标准 · IRRBB与市场风险的区别 · 会计准则影响
银行账簿交易账簿的区分
04
利率风险来源与传导机制
重新定价风险 · 基准风险 · 期权性风险
利率风险来源传导机制
05
关键术语与计量指标
经济价值（EV） · 净利息收入（NII） · 久期
关键术语计量指标
06
数据基础与治理
数据需求 · 数据质量 · 数据仓库建设
数据基础治理
07
利率情景生成方法
平行移动 · 陡峭化/平坦化 · 短期/长期利率冲击
利率情景生成方法平行移动
08
静态与动态模拟方法
静态模拟假设 · 动态模拟中的新业务假设 · 资产负债管理（ALM）模型
静态动态模拟方法
09
重定价缺口分析
缺口表编制 · 重定价期限分段 · 缺口与利率变动对NII的影响
重定价缺口分析缺口表编制
10
久期分析
麦考利久期 · 修正久期 · 有效久期在IRRBB计量中的应用
久期分析麦考利久期
11
凸性调整
凸性定义 · 凸性对价格变动的影响 · 凸性在利率风险计量中的修正
凸性调整凸性定义
12
基点价值（BPV）法
BPV计算 · 组合BPV汇总 · 利率变动对经济价值的影响
BPV基点价值
13
经济价值变动（ΔEVE）计量
EVE定义 · 现金流折现方法 · 利率冲击下的EVE变化计算
EVE经济价值变动
14
净利息收入（NII）计量
NII预测 · 利率冲击下的NII变化 · 短期收益风险衡量
NII净利息收入
15
期权性风险计量
隐含期权识别 · 提前还款模型 · 存款人行为假设
期权性风险计量隐含期权识别
16
基准风险计量
不同基准利率（如LIBOR · SOFR）之间的利差变动 · 基差风险建模
基准风险计量LIBOR
17
利率冲击情景设计
巴塞尔标准6种冲击 · 内部情景设计 · 压力情景与极端情景
利率冲击情景设计巴塞尔标准6种冲…
18
压力测试与反向压力测试
压力测试流程 · 情景设定 · 结果分析
压力测试反向压力测试
19
模型验证与回测
模型假设验证 · 回测方法 · 模型局限性
模型验证回测
20
内部模型法（IMA）与标准化方法
标准化方法框架 · 内部模型法要求 · 模型审批流程
IMA内部模型法
21
计量结果的应用
风险限额设定 · 资本配置 · 资产负债管理决策
计量结果的应用风险限额设定
22
案例实战
某商业银行IRRBB计量全流程 · 情景生成 · 缺口分析
案例实战IRRBB
23
案例实战
利率冲击情景下的EVE敏感性分析
案例实战EVE
24
案例实战
NII模拟与预算
案例实战NII
25
案例实战
期权性风险计量
案例实战期权性风险计量
26
常见问题与误区
数据不完整 · 模型假设不合理 · 情景选择偏差
常见问题误区
27
IRRBB与其他风险的整合
与流动性风险 · 信用风险 · 市场风险的关联与协同管理
IRRBB其他风险的整合
28
系统与工具
常用ALM软件 · Python/R在IRRBB计量中的… · 自动化报表
系统工具
29
监管报送与审计
监管报表编制 · 审计要点 · 合规性检查
监管报送审计
30
综合提升与前沿趋势
机器学习在利率风险预测中的应用 · 气候风险与IRRBB · 未来监管动态
综合提升前沿趋势