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银行流动性风险指标监测实战

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 流动性风险的定义与重要性
课程导入学习目标
02
流动性风险基础
流动性风险的类型（融资流动性风险 · 市场流动性风险） · 流动性风险事件案例（如硅谷银行
流动性风险基础流动性风险的类型
03
监管指标体系概览
LCR · NSFR · 流动性覆盖率
监管指标体系概览LCR
04
流动性覆盖率（LCR）详解
LCR的分子（合格优质流动性资产HQ… · 分母（未来30天净现金流出）计算 · 压力情景设定
LCR流动性覆盖率
05
净稳定资金比例（NSFR）详解
可用稳定资金（ASF）与所需稳定资金… · 计算步骤 · 与LCR的区别与联系
NSFR净稳定资金比例
06
流动性比例与核心负债依存度
流动性比例（流动性资产/流动性负债）… · 核心负债依存度的定义 · 监管要求及实际应用
流动性比例核心负债依存度
07
流动性缺口率与期限错配分析
流动性缺口率的计算 · 不同期限段的缺口分析 · 期限错配风险识别与评估方法
流动性缺口率期限错配分析
08
其他重要监测指标
存贷比 · 同业市场负债依赖度 · 最大十家客户融资集中度
其他重要监测指标存贷比
09
数据采集与治理
流动性风险指标所需数据源（资产负债表 · 现金流预测 · 客户行为数据）
数据采集治理
10
指标计算工具与系统实现
使用Excel · SQL · Python或专业风险系统计算LCR
指标计算工具系统实现
11
压力测试基础
流动性压力测试的目的 · 压力情景设计（市场冲击 · 存款流失
压力测试基础流动性压力测试的…
12
流动性风险监测方法论
监测频率 · 阈值设定 · 预警机制
流动性风险监测方…监测频率
13
现金流预测与缺口管理
未来现金流预测方法（合同现金流 · 行为化调整） · 不同时间段的现金流入流出预测
现金流预测缺口管理
14
应急融资计划（CFP）
应急融资计划的制定步骤 · 触发条件 · 融资来源与工具
CFP应急融资计划
15
流动性风险限额管理
限额体系设计（指标限额 · 期限限额 · 产品限额）
流动性风险限额管…限额体系设计
16
监管报送与信息披露
流动性风险监管报表（如G25 · LCR报表）的填报要求 · 报送流程
监管报送信息披露
17
案例实战
某银行LCR计算实战 · 手工计算LCR并分析结果
案例实战LCR
18
案例实战
NSFR计算与优化 · 提出优化稳定资金结构的策略
案例实战NSFR
19
案例实战
流动性压力测试演练：设计压力情景 · 模拟存款流失和资产减值 · 评估流动性缓冲充足性
案例实战流动性压力测试演…
20
案例实战
流动性风险监测仪表盘 · 实现动态预警
案例实战流动性风险监测仪…
21
常见问题与误区
LCR计算中HQLA的扣减误区 · NSFR权重理解错误 · 数据口径不一致
常见问题误区
22
流动性风险与资产负债管理（ALM）
流动性风险与利率风险 · 汇率风险的关联 · ALM框架下的流动性管理策略
ALM流动性风险
23
流动性风险与资本管理
流动性风险与资本充足率的关系 · 资本缓冲与流动性缓冲的协同管理
流动性风险资本管理
24
流动性风险的内控与审计
流动性风险管理的内控框架 · 内部审计要点 · 监管检查常见问题
流动性风险的内控审计
25
流动性风险管理的组织架构与流程
董事会 · 高管层 · 风险管理部门的职责分工
流动性风险管理的…流程
26
流动性风险指标监测的自动化与智能化
RPA · 机器学习在流动性预测 · 异常检测中的应用
流动性风险指标监…智能化
27
流动性风险指标监测的实战工具
Python/Pandas实现指标计… · SQL查询数据 · Tableau/PowerBI可视化
流动性风险指标监…Python/Panda…
28
综合实战项目
构建银行流动性风险监测体系 · 指标计算 · 压力测试到报告生成的全流程实战
综合实战项目构建银行流动性风…
29
课程总结与知识图谱
回顾核心知识点 · 常见错误 · 实战技巧
课程总结知识图谱
30
结业考核与能力提升
综合案例分析 · 模拟监管报送 · 制定流动性管理改进方案
结业考核能力提升