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银行市场风险计量与限额管理

共计 30 章节

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学习目标 · 课程结构 · 市场风险的定义与重要性

课程导入学习目标

市场风险基础

利率风险 · 汇率风险 · 股票风险

市场风险基础利率风险

市场风险监管框架

巴塞尔协议II/III/IV中市场风… · 标准法（SA）与内部模型法（IMA）…

市场风险监管框架II/III/IV

风险因子与敏感性分析

利率 · 汇率 · 股票价格

风险因子敏感性分析

VaR（在险价值）基础

VaR的定义 · 参数选择（置信水平 · 持有期）

VaR的扩展与局限性

条件VaR（CVaR/ES） · 边际VaR · 增量VaR

预期损失与非预期损失

市场风险中预期损失（EL）与非预期损… · 以及与信用风险计量的区别

预期损失非预期损失

压力测试与情景分析

压力测试的目的 · 设计方法（历史情景 · 假设情景）

压力测试情景分析

回测与模型验证

VaR模型的回测方法（Kupiec检… · Christoffersen检验） · 模型验证流程

回测模型验证

市场风险资本计量

标准法（SA）下的敏感度方法 · 默认风险资本（DRC） · 残余风险附加

市场风险资本计量SA

内部模型法（IMA）详解

模型批准条件 · 风险因子合格性检验 · ES（预期损失）计算

IMA内部模型法

市场风险限额管理概述

限额管理的目标 · 原则 · 限额体系（交易限额

市场风险限额管理…限额管理的目标

限额设定方法

基于VaR/ES的限额 · 基于敏感性的限额 · 基于名义金额的限额

限额设定方法VaR/ES

限额监控与报告

限额使用率的计算 · 监控频率 · 超限处理流程

限额监控报告

限额管理中的组织架构与职责

董事会 · 高级管理层 · 风险管理部门

限额管理组织架构

交易限额与风险限额的联动

交易授权 · 产品限额 · 交易员限额与市场风险限额的衔接

交易限额风险限额的联动

市场风险计量中的数据管理

数据需求（市场数据 · 交易数据） · 数据质量

市场风险计量数据管理

市场风险计量中的模型风险

模型风险的定义 · 来源 · 评估方法

市场风险计量模型风险

市场风险与流动性风险的交叉

市场风险计量中的流动性调整（流动性调… · 流动性风险与市场风险的关系 · 以及综合管理方法

市场风险流动性风险的交叉

市场风险与信用风险的交叉

信用估值调整（CVA） · 债务估值调整（DVA） · 对手方信用风险与市场风险的联合计量

市场风险信用风险的交叉

市场风险计量在资产负债管理（ALM）中的应用

银行账簿利率风险（IRRBB）的计量… · 内部模型） · 利率风险限额设定与管理

ALM市场风险计量

市场风险计量在交易策略中的应用

交易策略的风险评估 · 风险调整后绩效（RAROC） · 经济资本分配与交易决策支持

市场风险计量交易策略

市场风险计量与资本规划

市场风险资本在ICAAP（内部资本充… · 资本压力测试与资本规划的结合

市场风险计量资本规划

市场风险计量与风险管理信息系统

系统架构 · 实时风险监控 · 风险报告自动化

市场风险计量风险管理信息系统

某银行市场风险计量体系构建案例——从… · 模型选择 · 限额设定到监控报告的全流程模拟

案例实战某银行市场风险计…

市场风险压力测试实战——设计压力情景 · 执行压力测试 · 分析结果并制定应急预案

案例实战市场风险压力测试…

限额管理失效案例分析——某银行因限额… · 分析原因并提出改进措施

案例实战限额管理失效案例…

常见问题与解决方案

市场风险计量中的常见问题（如数据缺失 · 模型失效 · 参数估计偏差）及解决策略

常见问题解决方案

监管合规与审计

市场风险计量与限额管理的监管检查要点 · 内部审计方法 · 合规性评估与整改流程

监管合规审计

综合提升与前沿趋势

机器学习在风险因子预测中的应用 · 实时风险计量 · 气候风险对市场风险的影响

综合提升前沿趋势