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金融远期合约定价与风险管理

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 远期合约在金融市场中的定位与作用
课程导入学习目标
02
远期合约基础
定义 · 要素 · 与期货/期权的区别
远期合约基础定义
03
市场机制与交易流程
场外交易特点 · 合约条款设计 · 保证金与信用风险初步认识
市场机制交易流程
04
无套利定价原理
套利定义 · 无套利假设 · 复制组合方法
无套利定价原理套利定义
05
远期价格与即期价格的关系
持有成本模型 · 便利收益 · 存储成本
远期价格即期价格的关系
06
远期利率协议（FRA）定价
FRA定义 · 结算金额计算 · 远期利率与即期利率关系
FRA远期利率协议
07
远期外汇合约定价
利率平价理论 · 远期汇率计算 · 货币市场套利案例
远期外汇合约定价利率平价理论
08
远期商品合约定价
商品持有成本 · 便利收益 · 季节性因素
远期商品合约定价商品持有成本
09
远期股票指数与单一股票合约定价
股息处理 · 指数复制 · 定价调整
远期股票指数单一股票合约定价
10
远期利率期限结构
收益率曲线 · 即期利率与远期利率换算 · 远期利率曲线构建
远期利率期限结构收益率曲线
11
远期合约定价中的利率模型
简单利率模型 · 连续复利 · 贴现因子应用
远期合约定价利率模型
12
远期合约定价中的汇率模型
购买力平价与利率平价比较 · 实际应用限制
远期合约定价汇率模型
13
远期合约定价中的商品模型
便利收益模型 · 库存理论 · 季节性调整
远期合约定价商品模型
14
远期合约定价中的波动率影响
波动率微笑 · 远期价格与波动率关系 · 隐含波动率
远期合约定价波动率影响
15
远期合约的信用风险
交易对手风险 · 信用估值调整（CVA） · 抵押品与保证金机制
远期合约的信用风…交易对手风险
16
远期合约的市场风险
利率风险 · 汇率风险 · 商品价格风险
远期合约的市场风…利率风险
17
远期合约的流动性风险
市场深度 · 买卖价差 · 流动性风险度量与管理
远期合约的流动性…市场深度
18
远期合约的操作风险
结算风险 · 法律风险 · 文档风险
远期合约的操作风…结算风险
19
远期合约的会计处理与税务影响
公允价值计量 · 套期会计 · 税务处理原则
远期合约的会计处…税务影响
20
远期合约的套期保值策略
对冲原理 · 基差风险 · 最优对冲比率
远期合约的套期保…对冲原理
21
远期合约的投机与套利策略
跨市场套利 · 跨期套利 · 无风险套利案例
远期合约的投机套利策略
22
远期合约的定价案例分析
实际市场数据下的远期利率 · 汇率 · 商品定价计算
远期合约的定价案…实际市场数据下的…
23
远期合约的风险管理案例
某企业外汇远期套期保值案例 · 风险事件复盘
远期合约的风险管…某企业外汇远期套…
24
远期合约的监管环境
国际监管框架（如ISDA协议） · 国内监管要求 · 合规要点
远期合约的监管环…ISDA
25
远期合约的定价模型扩展
随机利率模型（如Vasicek · CIR） · 随机波动率模型简介
远期合约的定价模…Vasicek
26
远期合约的数值定价方法
蒙特卡洛模拟 · 二叉树/三叉树 · 有限差分法在远期定价中的应用
远期合约的数值定…蒙特卡洛模拟
27
远期合约的信用风险建模
违约概率 · 损失给定违约 · CVA/DVA计算
远期合约的信用风…违约概率
28
远期合约的常见问题与误区
定价误区 · 风险管理误区 · 实际操作中的陷阱
远期合约的常见问…误区
29
综合实战项目
设计一个包含定价 · 风险评估 · 套期保值策略的完整远期合约方案
综合实战项目设计一个包含定价
30
课程总结与进阶路径
核心知识回顾 · 常见考点 · 职业发展建议
课程总结进阶路径