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金融资产收益风险关系深度解析

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念（收益与风险的定义） · 整体框架
课程导入学习目标
02
收益的度量
单期收益率 · 多期收益率 · 算术平均与几何平均
收益的度量单期收益率
03
风险的度量
方差 · 标准差 · 半方差
风险的度量方差
04
风险溢价与无风险利率
无风险利率的选取 · 风险溢价的概念 · 历史风险溢价水平及影响因素
风险溢价无风险利率
05
收益与风险的基本关系
高风险高收益的直觉 · 风险与收益的权衡 · 有效前沿的初步概念
收益风险的基本关系
06
现代投资组合理论（MPT）
马科维茨模型 · 均值-方差分析 · 分散化降低风险的原理
MPT现代投资组合理论
07
协方差与相关系数
资产间相关性的度量 · 协方差矩阵 · 相关性对组合风险的影响
协方差相关系数
08
有效前沿与最优投资组合
有效前沿的构建 · 最小方差组合 · 风险厌恶与投资者效用函数
有效前沿最优投资组合
09
资本资产定价模型（CAPM）
假设条件 · 证券市场线 · β系数的含义与计算
CAPM资本资产定价模型
10
β系数深度解析
β的估计方法 · 不同时间窗口与市场指数的选择 · β的稳定性与调整
β系数深度解析β的估计方法
11
套利定价理论（APT）与多因子模型
APT的基本思想 · 因子模型（Fama-French三因… · 五因子）的构建与应用
APT套利定价理论
12
风险价值（VaR）与条件风险价值（CVaR）
VaR的定义 · 计算方法（历史模拟 · 参数法
VaRCVaR
13
下行风险度量
Sortino比率 · Ulcer指数 · 最大回撤的深度分析
下行风险度量Sortino
14
夏普比率与信息比率
风险调整收益指标的计算 · 比较 · 适用场景及局限性
夏普比率信息比率
15
特雷诺比率与詹森α
基于β的风险调整指标 · α的估计与解释 · 业绩归因的初步概念
特雷诺比率詹森α
16
债券的收益与风险
利率风险 · 久期与凸性 · 信用风险
债券的收益风险
17
股票的收益与风险
股权风险溢价 · 盈利收益率 · 股息率
股票的收益风险
18
外汇与大宗商品的收益风险特征
汇率风险 · 商品价格波动 · 展期收益
外汇大宗商品的收益风…
19
衍生品中的风险收益
期权定价与希腊字母（Delta · Gamma · Vega等）
衍生品风险收益
20
投资组合构建实战
基于历史数据 · 使用Python或Excel计算资产… · 协方差矩阵
投资组合构建实战基于历史数据
21
风险预算与资产配置
风险平价 · 风险预算策略 · 基于风险的资产配置方法（如等风险贡献…
风险预算资产配置
22
行为金融视角下的风险收益
前景理论 · 损失厌恶 · 过度自信
行为金融视角下的…前景理论
23
市场异常与因子投资
规模效应 · 价值效应 · 动量效应
市场异常因子投资
24
压力测试与情景分析
极端市场情景的设定 · 压力测试的步骤 · 结果解读与风险管理决策
压力测试情景分析
25
回测与绩效评估
回测框架 · 过拟合问题 · 绩效评估指标（夏普
回测绩效评估
26
常见误区与陷阱
高收益必然高风险？分散化不足 · 杠杆风险 · 幸存者偏差
常见误区陷阱
27
案例实战
2008年金融危机中的收益风险关系 · 相关性突变 · 风险管理启示
案例实战2008年金融危…
28
案例实战
长期资本管理公司（LTCM）的崩溃 · 流动性风险 · 模型风险与风险管理的教训
案例实战LTCM
29
综合提升
构建个人或机构的风险管理框架 · 风险度量 · 资产配置到动态再平衡的完整流程
综合提升构建个人或机构的…
30
课程总结与前沿展望
回顾核心知识点 · 当前研究热点（如ESG投资 · 机器学习在风险预测中的应用）
课程总结前沿展望