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金融时间序列特征与数据处理

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程适用人群 · 金融时间序列的定义与特点
课程导入学习目标
02
金融数据基础
常见金融数据类型（价格 · 成交量 · 收益率
金融数据基础常见金融数据类型
03
时间序列数据结构
DataFrame索引 · 时间戳处理 · 重采样
时间序列数据结构DataFrame
04
数据清洗与预处理
缺失值处理（前向填充 · 插值 · 删除）
数据清洗预处理
05
收益率计算与转换
简单收益率 · 对数收益率 · 多期收益率聚合
收益率计算转换
06
价格与成交量特征
开盘收盘价 · 最高最低价 · 典型价格
价格成交量特征
07
技术指标特征（上）
移动平均（SMA · EMA · WMA）
技术指标特征SMA
08
技术指标特征（下）
KDJ · OBV · ATR
技术指标特征KDJ
09
波动率特征
历史波动率 · 已实现波动率 · GARCH族模型简介
波动率特征历史波动率
10
时间序列分解
趋势 · 季节性 · 残差分解方法（移动平均分解
时间序列分解趋势
11
滞后特征与自相关
滞后变量 · 自相关函数（ACF） · 偏自相关函数（PACF）
滞后特征自相关
12
滚动窗口特征
滚动均值 · 滚动标准差 · 滚动最大值最小值
滚动窗口特征滚动均值
13
指数加权特征
EWMA · 指数加权波动率 · 指数加权相关系数
指数加权特征EWMA
14
分位数与分布特征
分位数 · 四分位距 · 偏度
分位数分布特征
15
时间序列平稳性
平稳性定义 · 单位根检验（ADF · KPSS）
时间序列平稳性平稳性定义
16
特征工程基础
特征缩放（标准化 · 归一化） · 特征编码
特征工程基础特征缩放
17
金融特征选择
基于相关性 · 基于信息增益 · 基于L1正则化
金融特征选择基于相关性
18
时序交叉验证
时间序列数据划分原则 · 前向链式验证 · 滚动窗口验证
时序交叉验证时间序列数据划分…
19
数据泄漏防范
标签泄漏 · 特征泄漏 · 预处理泄漏
数据泄漏防范标签泄漏
20
金融序列重采样与对齐
不同频率数据转换（日转周 · 分钟转日） · 非交易时间处理
金融序列重采样对齐
21
高频数据特征
tick数据特征 · 订单簿不平衡 · 买卖价差
高频数据特征tick
22
文本与另类数据特征
新闻情绪得分 · 社交媒体指标 · 宏观经济指标
文本另类数据特征
23
特征存储与管理
特征库设计 · 特征版本管理 · 特征计算流水线
特征存储管理
24
案例实战（一）
股票日线数据特征工程全流程——从原始… · 包含清洗 · 特征构建
案例实战股票日线数据特征…
25
案例实战（二）
多因子选股模型中的特征处理——因子计… · 中性化 · 标准化
案例实战多因子选股模型
26
案例实战（三）
高频交易策略中的特征工程——基于ti… · 降噪与实时计算
案例实战ti
27
常见问题与调试
时间索引错乱 · 未来函数 · 数据漂移
常见问题调试
28
模型与特征结合
特征重要性分析 · 特征对模型性能的影响 · 特征与模型选择（线性
模型特征结合
29
综合提升
构建端到端金融时间序列特征工程流水线 · 自动化特征工程 · AutoML与特征工程结合
综合提升构建端到端金融时…
30
课程总结与展望
核心知识点回顾 · 实战经验总结 · 金融时间序列特征工程前沿趋势
课程总结核心知识点回顾