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金融市场价格发现机制系统课程

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
市场微观结构基础
订单簿 · 买卖价差 · 市场深度
市场微观结构基础订单簿
03
价格发现理论模型
有效市场假说（EMH） · 随机游走 · 理性预期
价格发现理论模型EMH
04
订单流与价格形成
订单流不平衡 · 订单类型（市价单 · 限价单）
订单流价格形成
05
做市商与流动性提供
做市商角色 · 存货模型 · 信息模型
做市商流动性提供
06
信息与价格发现
公开信息 · 私有信息 · 信息泄露
信息价格发现
07
价格发现与市场效率
价格对信息的反应速度 · 过度反应与反应不足 · 市场效率的实证检验方法
价格发现市场效率
08
高频交易与算法交易
高频交易策略 · 算法执行 · 对价格发现机制的影响及潜在风险
高频交易算法交易
09
市场操纵与价格发现
操纵手法（如幌骗 · 洗售） · 监管机制
市场操纵价格发现
10
跨市场与跨资产价格发现
股票 · 债券 · 外汇
跨市场跨资产价格发现
11
价格发现度量方法
方差分解（Hasbrouck信息份额 · 永久-暂时模型） · 协整分析
价格发现度量方法Hasbrouck
12
实证分析工具
使用Python/R进行订单流 · 价差 · 价格冲击等数据的处理与可视化
实证分析工具Python/R
13
案例实战
股票市场开盘竞价中的价格发现过程分析
案例实战股票市场开盘竞价
14
案例实战
期货与现货市场之间的价格发现领先关系…
案例实战期货
15
案例实战
外汇市场中的价格发现与宏观经济数据发…
案例实战外汇市场
16
案例实战
债券市场流动性不足时的价格发现困境
案例实战债券市场流动性不…
17
案例实战
加密货币市场的价格发现机制与波动性特…
案例实战加密货币市场的价…
18
常见问题
如何区分价格发现与价格波动？如何识别…
常见问题如何区分价格发现
19
常见问题
市场微观结构数据（如逐笔数据 · 订单簿快照）的清洗与处理技巧
常见问题市场微观结构数据
20
常见问题
如何设计一个价格发现实证研究？从假设…
常见问题如何设计一个价格…
21
常见问题
如何解读Hasbrouck信息份额结…
常见问题Hasbrouck
22
综合提升
构建一个多资产价格发现监控系统 · 实时计算信息份额并可视化
综合提升构建一个多资产价…
23
综合提升
模拟一个做市商策略 · 分析其对价格发现和利润的影响
综合提升模拟一个做市商策…
24
综合提升
设计一个事件研究 · 评估重大新闻对价格发现速度的影响
综合提升设计一个事件研究
25
综合提升
利用机器学习方法（如LSTM）预测短…
综合提升LSTM
26
前沿专题
暗池 · 另类交易系统（ATS）对价格发现的影…
前沿专题暗池
27
前沿专题
市场碎片化与监管（如MiFID II · Reg NMS）对价格发现质量的影响
前沿专题MiFID
28
前沿专题
ESG信息与价格发现 · 可持续投资中的信息传递
前沿专题ESG
29
实战项目
基于真实订单簿数据 · 完成一个价格发现分析报告 · 包括数据清洗
实战项目基于真实订单簿数…
30
课程总结与展望
回顾核心知识点 · 讨论未来研究方向 · 提供进一步学习资源与职业建议
课程总结回顾核心知识点