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金融周期识别与资产价格波动

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
金融周期理论基础
明斯基金融不稳定假说 · 信贷周期 · 债务周期
金融周期理论基础明斯基金融不稳定…
03
金融周期的主要驱动因素
信贷扩张与收缩 · 杠杆率变化 · 资产价格泡沫
金融周期的主要驱…信贷扩张
04
金融周期识别方法（一）
滤波方法（HP滤波 · 带通滤波 · 小波分析）识别周期成分
金融周期识别方法HP
05
金融周期识别方法（二）
转折点法（Bry-Boschan算法 · BBQ算法）识别峰谷
金融周期识别方法Bry-Boschan
06
金融周期识别方法（三）
主成分分析与综合指数构建（如金融状况…
金融周期识别方法主成分分析
07
金融周期识别方法（四）
马尔可夫区制转换模型（MS-VAR）…
金融周期识别方法MS-VAR
08
金融周期与宏观经济周期
金融周期与经济周期的领先滞后关系 · 相互作用机制
金融周期宏观经济周期
09
金融周期与货币政策
货币政策对金融周期的影响 · 金融稳定与宏观审慎政策
金融周期货币政策
10
金融周期与信贷市场
信贷周期对债券信用利差 · 违约率的影响
金融周期信贷市场
11
金融周期与股票市场
金融周期不同阶段股票收益特征 · 行业轮动策略
金融周期股票市场
12
金融周期与债券市场
利率周期 · 信用周期对国债收益率曲线 · 信用债定价的影响
金融周期债券市场
13
金融周期与外汇市场
金融周期对汇率波动 · 资本流动的影响
金融周期外汇市场
14
金融周期与大宗商品市场
商品价格周期与金融周期的联动 · 通胀预期
金融周期大宗商品市场
15
金融周期与房地产市场
房地产周期与金融周期相互作用 · 房价泡沫识别
金融周期房地产市场
16
金融周期与资产配置
基于金融周期的战略资产配置与战术调整
金融周期资产配置
17
金融周期与风险管理
周期下行期的风险预警 · 压力测试 · 尾部风险控制
金融周期风险管理
18
金融周期识别实战（一）
使用Python（或R）实现HP滤波… · 对实际信贷数据或股价指数进行周期识别
金融周期识别实战Python
19
金融周期识别实战（二）
构建金融状况指数（FCI） · 并分析其与资产价格的关系
金融周期识别实战FCI
20
金融周期识别实战（三）
应用马尔可夫区制转换模型识别股市牛熊… · 并回测策略
金融周期识别实战应用马尔可夫区制…
21
案例研究（一）
2008年全球金融危机——金融周期顶…
案例研究2008年全球金…
22
案例研究（二）
2010-2012年欧债危机——主权…
案例研究2010
23
案例研究（三）
2015年中国股市异常波动——杠杆周…
案例研究2015年
24
案例研究（四）
2020年新冠疫情冲击——流动性危机…
案例研究2020年新冠疫…
25
案例研究（五）
2022-2023年全球加息周期——…
案例研究2022
26
常见问题（一）
金融周期识别中的数据频率选择 · 指标滞后性 · 参数敏感性
常见问题金融周期识别
27
常见问题（二）
如何区分周期性波动与结构性变化？如何…
常见问题如何区分周期性波…
28
常见问题（三）
金融周期模型在预测中的局限性 · 模型不确定性 · 如何结合基本面分析
常见问题金融周期模型
29
综合提升
构建个人金融周期监测体系 · 融合宏观数据 · 市场指标
综合提升构建个人金融周期…
30
课程总结与展望
金融周期研究前沿（如机器学习识别周期 · 数字货币周期） · 以及未来资产配置挑战
课程总结金融周期研究前沿