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量化投资研究流程与策略框架

共计 30 章节
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01
课程导入
量化投资的定义 · 发展历史 · 核心优势与风险
课程导入量化投资的定义
02
量化投资基础
金融市场基本概念 · 资产类别 · 交易机制
量化投资基础金融市场基本概念
03
量化研究流程总览
从问题定义 · 数据获取 · 策略开发
量化研究流程总览从问题定义
04
数据基础设施
数据源类型（行情 · 财务 · 另类）
数据基础设施数据源类型
05
因子投资基础
因子定义 · 因子分类（风格 · 宏观
因子投资基础因子定义
06
多因子模型
Fama-French三因子 · 五因子 · Barra模型
多因子模型Fama-French
07
时间序列分析
平稳性 · 自相关 · 协整
时间序列分析平稳性
08
机器学习基础
监督学习 · 无监督学习 · 过拟合与交叉验证在量化研究中的角色
机器学习基础监督学习
09
特征工程
特征构造 · 标准化 · 去极值
特征工程特征构造
10
策略分类与选择
趋势跟踪 · 均值回归 · 统计套利
策略分类选择
11
回测系统设计
回测框架搭建 · 滑点与交易成本建模 · 撮合规则
回测系统设计回测框架搭建
12
回测评估指标
年化收益 · 最大回撤 · 夏普比率
回测评估指标年化收益
13
过拟合与偏差
数据窥探 · 多重检验 · 参数敏感性分析
过拟合偏差
14
组合优化
均值-方差模型 · 风险平价 · 最大分散化
组合优化均值
15
风险管理
VaR · CVaR · 压力测试
风险管理VaR
16
交易执行与算法
TWAP · VWAP · 冰山订单
交易执行算法
17
实盘部署与监控
策略上线流程 · 实时信号生成 · 订单管理
实盘部署监控
18
绩效归因
Brinson归因 · 因子归因 · 行业归因
绩效归因Brinson
19
案例实战
基于均线交叉的简单趋势策略从数据到回…
案例实战基于均线交叉的简…
20
案例实战
基于多因子选股的月度调仓策略 · 包括因子构建 · IC分析
案例实战基于多因子选股的…
21
案例实战
统计套利策略（配对交易）的协整检验 · 价差建模与交易信号
案例实战统计套利策略
22
案例实战
机器学习预测（如随机森林 · XGBoost）在股票涨跌预测中的应…
案例实战机器学习预测
23
案例实战
组合优化与风险平价在资产配置中的实际…
案例实战组合优化
24
常见问题
数据质量 · 幸存者偏差 · 前视偏差
常见问题数据质量
25
常见问题
回测与实盘差异的原因分析 · 包括交易成本 · 流动性
常见问题回测
26
常见问题
策略失效的识别与处理 · 包括衰减监控 · 再优化
常见问题策略失效的识别
27
进阶专题
另类数据（新闻 · 社交媒体 · 卫星图像）在量化研究中的应用与挑战
进阶专题另类数据
28
进阶专题
高频交易与做市策略的微观结构模型 · 订单流分析 · 延迟优化
进阶专题高频交易
29
综合提升
构建个人量化研究框架 · 从研究到产品化的流程管理 · 团队协作与合规
综合提升构建个人量化研究…
30
课程总结与展望
量化投资前沿趋势（AI · 深度学习 · 强化学习）
课程总结AI