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违约概率模型与迁徙矩阵估计

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 违约概率与迁徙矩阵在信用风险中的核心…
课程导入学习目标
02
信用风险基础
违约定义 · 违约事件 · 违约概率（PD）概念
信用风险基础违约定义
03
数据准备
违约样本定义 · 数据来源 · 数据清洗
数据准备违约样本定义
04
描述性统计与探索性分析
违约率分布 · 评级迁移初步观察 · 数据可视化方法
描述性统计探索性分析
05
静态违约概率模型
Logit/Probit模型原理 · 参数估计 · 模型解释
静态违约概率模型Logit/Probit
06
判别分析模型
线性判别分析（LDA） · 二次判别分析（QDA）在违约预测中的…
判别分析模型LDA
07
生存分析基础
Kaplan-Meier估计 · Cox比例风险模型 · 违约时间建模
生存分析基础Kaplan-Meier
08
机器学习违约模型
决策树 · 随机森林 · 梯度提升机（XGBoost）在PD建…
机器学习违约模型决策树
09
模型评估指标
混淆矩阵 · ROC曲线 · AUC
模型评估指标混淆矩阵
10
模型校准与验证
概率校准方法（Platt缩放 · Isotonic回归） · 回测与基准测试
模型校准验证
11
迁徙矩阵概念
评级迁移矩阵定义 · 行/列含义 · 时间维度
迁徙矩阵概念评级迁移矩阵定义
12
迁徙矩阵估计方法
队列法（Cohort Approac…
迁徙矩阵估计方法Cohort
13
迁徙矩阵估计方法
持续时间法（Duration App…
迁徙矩阵估计方法Duration
14
迁徙矩阵的统计推断
置信区间 · 假设检验 · 矩阵平滑技术
迁徙矩阵的统计推…置信区间
15
迁徙矩阵与违约概率的关系
从迁徙矩阵推导累积违约概率 · 边际违约概率
迁徙矩阵违约概率的关系
16
宏观因素调整
经济周期对迁徙矩阵的影响 · 压力测试情景下的矩阵调整
宏观因素调整经济周期对迁徙矩…
17
案例实战
基于公开信用评级数据（如穆迪 · 标普）估计迁徙矩阵
案例实战基于公开信用评级…
18
案例实战
使用Python/R构建Logit违…
案例实战Python/R
19
案例实战
使用Python/R实现生存分析模型…
案例实战Python/R
20
案例实战
机器学习模型与逻辑回归的对比分析
案例实战机器学习模型
21
常见问题
样本不平衡处理 · 违约定义不一致 · 数据缺失处理
常见问题样本不平衡处理
22
常见问题
迁徙矩阵估计中的小样本问题 · 零频率单元格处理
常见问题迁徙矩阵估计
23
常见问题
模型过拟合 · 特征选择 · 多重共线性
常见问题模型过拟合
24
监管要求
巴塞尔协议对PD估计的要求 · 内部评级法（IRB）中的迁徙矩阵应用
监管要求PD
25
模型应用
在信用风险计量 · 贷款定价 · 资本计提
模型应用信用风险计量
26
综合提升
构建端到端的违约概率与迁徙矩阵估计流…
综合提升构建端到端的违约…
27
综合提升
模型监控与更新策略 · 迁徙矩阵的动态调整
综合提升模型监控
28
综合提升
使用蒙特卡洛模拟生成迁徙矩阵的分布
综合提升使用蒙特卡洛模拟…
29
综合提升
多状态模型（如马尔可夫链）与迁徙矩阵…
综合提升多状态模型
30
课程总结
核心要点回顾 · 常见误区 · 进阶学习资源与实战建议
课程总结核心要点回顾