所属分类：金融 当前为单品课程，可返回上一级继续浏览同方向资料。
← 返回上一级
← 返回所属目录 咨询 / 购买

违约损失率模型与回收数据分析

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 违约损失率（LGD）在信用风险中的核…
课程导入学习目标
02
信用风险基础
违约概率（PD） · 违约损失率（LGD） · 违约风险暴露（EAD）的定义与关系
信用风险基础PD
03
LGD基本概念
LGD的定义 · 经济含义 · 与回收率（RR）的关系
LGD基本概念
04
LGD数据来源与类型
内部历史数据 · 外部评级机构数据 · 市场数据（债券价格
LGD数据来源
05
数据清洗与预处理
缺失值处理 · 异常值识别 · 数据标准化
数据清洗预处理
06
回收现金流建模
回收现金流的构成（本金 · 利息 · 费用
回收现金流建模回收现金流的构成
07
LGD度量方法概览
历史平均法 · 市场法（Moody's · Merton模型）
LGD度量方法概览
08
历史平均LGD法
简单平均 · 加权平均 · 按风险分桶计算
LGD历史平均
09
市场隐含LGD法
基于债券价格 · 信用利差 · 股票价格（KMV模型）推导LGD
LGD市场隐含
10
现金流折现法（DCF）
回收现金流的预测 · 折现率确定 · 敏感性分析
DCF现金流折现法
11
回归模型
线性回归 · Logistic回归（LGD转换） · Beta回归
回归模型线性回归
12
决策树与随机森林
树模型在LGD预测中的应用 · 特征重要性 · 过拟合控制
决策树随机森林
13
机器学习进阶
梯度提升（XGBoost · LightGBM） · 神经网络
机器学习进阶XGBoost
14
LGD模型验证
回测（Backtesting） · 基准测试（Benchmarking） · 区分度（AUC
LGD模型验证
15
LGD模型在巴塞尔协议中的应用
IRB高级法对LGD的要求 · 监管参数（监管LGD） · 内部估计LGD的资格标准
LGD模型
16
LGD与宏观经济因素
经济周期对回收率的影响 · 压力情景下的LGD调整 · 宏观压力测试模型（回归
LGD宏观经济因素
17
抵押品与回收分析
抵押品类型（不动产 · 设备 · 存货
抵押品回收分析
18
清收过程与回收策略
法律清收 · 破产重组 · 债务重组
清收过程回收策略
19
零售LGD建模
零售贷款（房贷 · 车贷 · 信用卡
LGD零售
20
企业LGD建模
企业贷款 · 债券 · 项目融资的LGD特点
LGD企业
21
LGD数据不足的处理
小样本问题 · 数据增强 · 专家判断
LGD数据不足的处理
22
LGD模型开发流程
数据准备 · 变量工程 · 模型选择
LGD模型开发流程
23
LGD模型监控与更新
模型性能监控指标 · 触发条件 · 定期重估
LGD模型监控
24
案例实战
基于模拟或真实数据（如Lending… · 公开数据集）构建一个LGD模型 · 从数据清洗到模型评估的完整流程
案例实战Lending
25
案例实战
银行对公贷款LGD模型开发 · 包括数据收集 · 变量筛选
案例实战LGD
26
常见问题与陷阱
数据偏差（幸存者偏差） · 时间跨度不一致 · 回收率分布非正态
常见问题陷阱
27
LGD模型与信用组合管理
LGD在组合风险度量 · 集中度风险 · 压力测试
LGD模型
28
LGD模型与定价
基于LGD的贷款定价 · 风险调整后收益（RAROC） · 贷款损失准备金（IFRS 9预期损失…
LGD模型
29
前沿与趋势
大数据与替代数据（文本 · 图像） · 机器学习可解释性
前沿趋势
30
综合项目与总结
学员自选数据集完成一个LGD建模项目 · 包括数据探索 · 模型构建
综合项目LGD