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跳跃扩散模型与尾部价格刻画

共计 30 章节

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学习目标 · 课程结构 · 跳跃扩散模型与尾部价格刻画的现实意义

课程导入学习目标

金融资产价格中的跳跃现象

典型事件 · 跳跃与连续路径的区别 · 跳跃对期权定价的影响

金融资产价格跳跃现象

基础知识回顾

随机过程 · 布朗运动 · 泊松过程

基础知识回顾随机过程

跳跃扩散模型的基本框架

Merton模型 · Kou模型 · 跳跃项与扩散项的分解

跳跃扩散模型的基…Merton

尾部风险与尾部价格

定义 · 厚尾分布 · 极值理论

尾部风险尾部价格

跳跃扩散模型的参数化

跳跃强度 · 跳跃幅度分布 · 常见分布（正态

跳跃扩散模型的参…跳跃强度

风险中性测度下的跳跃扩散模型

Girsanov变换 · 跳跃的测度变换 · 等价鞅测度

风险性测度下的跳跃扩…

跳跃扩散模型的模拟方法

欧拉离散化 · 跳跃时间模拟 · 复合泊松过程模拟

跳跃扩散模型的模…欧拉离散化

跳跃扩散模型下的期权定价

Merton解析公式 · Kou解析公式 · 数值方法（蒙特卡洛

跳跃扩散模型下的…Merton

尾部价格刻画的数学工具

VaR · CVaR · 期望短缺

尾部价格刻画的数…VaR

跳跃扩散模型与尾部风险度量

模型参数对VaR和CVaR的影响 · 尾部敏感性分析

跳跃扩散模型尾部风险度量

极值理论与跳跃扩散

广义极值分布 · 广义帕累托分布 · 阈值选择

极值理论跳跃扩散

跳跃扩散模型的校准方法

极大似然估计 · 矩估计 · 贝叶斯方法

跳跃扩散模型的校…极大似然估计

使用真实股票数据校准Merton跳跃…

案例实战Merton

比较跳跃扩散模型与纯扩散模型在尾部价…

案例实战比较跳跃扩散模型

跳跃扩散模型在衍生品定价中的应用

欧式期权 · 奇异期权 · 障碍期权

跳跃扩散模型衍生品定价

跳跃扩散模型在风险管理中的应用

投资组合尾部风险 · 压力测试 · 风险预算

跳跃扩散模型风险管理

跳跃扩散模型的扩展

随机波动率跳跃扩散模型（SVJ） · 双重跳跃模型 · 时变跳跃强度

跳跃扩散模型的扩…SVJ

跳跃扩散模型的数值方法进阶

有限差分法 · 傅里叶变换法（FFT） · 小波方法

跳跃扩散模型的数…有限差分法

尾部价格刻画的非参数方法

核密度估计 · 经验分布 · 极值回归

尾部价格刻画的非…核密度估计

跳跃扩散模型与机器学习

深度学习校准 · 跳跃检测 · 尾部预测的混合方法

跳跃扩散模型机器学习

常见问题与陷阱

参数估计不稳定 · 跳跃识别困难 · 模型误设

常见问题陷阱

模型比较与选择

跳跃扩散模型与其他模型（GARCH · 随机波动率 · 纯跳跃）的对比

模型比较选择

构建一个跳跃扩散模型驱动的尾部风险预…

实战项目构建一个跳跃扩散…

基于跳跃扩散模型的期权套期保值策略设…

实战项目基于跳跃扩散模型…

跳跃扩散模型在加密货币 · 能源市场等新兴领域的应用

综合提升跳跃扩散模型

跳跃扩散模型与系统性风险 · 金融传染的关联

综合提升跳跃扩散模型

跳跃扩散模型的理论前沿与未来研究方向

综合提升跳跃扩散模型的理…

核心知识点回顾 · 技能图谱 · 常见误区总结

课程总结核心知识点回顾

综合案例分析与模型构建任务 · 评估学员对跳跃扩散模型与尾部价格刻画…

结业考核综合案例分析