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跨期套利逻辑与价差交易方法

共计 30 章节

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跨期套利的定义 · 市场角色 · 学习目标与课程框架

课程导入跨期套利的定义

价差的概念 · 计算方式 · 正负价差含义及常见合约组合

价差基础价差的概念

跨期套利原理

持有成本模型 · 无套利区间 · 价差回归逻辑

跨期套利原理持有成本模型

期货合约月份 · 主力合约切换 · 远近月价差特征

市场结构期货合约月份

牛市套利 · 熊市套利 · 蝶式套利

套利类型牛市套利

价差驱动因素

库存 · 供需 · 季节性

价差驱动因素库存

季节性规律

农产品 · 金属 · 能源等品种的价差季节性模式

季节性规律农产品

统计套利基础

均值回归 · 协整 · 价差分布

统计套利基础均值回归

价差数据获取

数据源 · 合约连续化处理 · 主力合约拼接

价差数据获取数据源

价差图表分析

价差曲线 · 价差走势图 · 技术指标在价差上的应用

价差图表分析价差曲线

套利策略设计

入场信号 · 出场信号 · 止损止盈

套利策略设计入场信号

价差交易执行

下单方式 · 滑点控制 · 流动性考量

价差交易执行下单方式

价差风险 · 基差风险 · 流动性风险

风险管理价差风险

套利资金分配 · 杠杆使用 · 回撤控制

资金管理套利资金分配

螺纹钢跨期套利完整流程（从数据到交易…

实战案例螺纹钢跨期套利完…

豆粕跨期套利季节性策略构建与回测

实战案例豆粕跨期套利季节…

原油跨期套利与库存周期关系

实战案例原油跨期套利

股指期货跨期套利与市场情绪

实战案例股指期货跨期套利

套利回测方法

回测框架 · 参数优化 · 过拟合防范

套利回测方法回测框架

价差单边趋势 · 忽视交割规则 · 过度交易

常见误区价差单边趋势

套利与对冲

跨期套利与套期保值区别 · 组合应用

展期收益 · 日历价差期权 · 跨期套利与波动率

高阶策略展期收益

程序化套利

自动化交易系统设计 · 信号生成 · 订单管理

程序化套利自动化交易系统设…

套利交易心理

纪律 · 耐心 · 情绪控制

套利交易心理纪律

监管与规则

交易所规则 · 涨跌停 · 保证金

跨市场跨期套利

不同交易所同品种跨期套利机会与风险

跨市场跨期套利不同交易所同品种…

套利组合优化

多品种多合约组合 · 相关性分析 · 分散化

套利组合优化多品种多合约组合

构建一个简单的跨期套利策略并模拟交易

实战任务构建一个简单的跨…

从数据获取到策略回测到模拟盘完整项目…

综合项目从数据获取到策略…

核心要点回顾 · 进阶学习路径 · 常见问题答疑

课程总结核心要点回顾