所属分类：金融 当前为单品课程，可返回上一级继续浏览同方向资料。
← 返回上一级
← 返回所属目录 咨询 / 购买

跨品种套利关系与产业链验证

共计 30 章节
点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域
01
课程导入
跨品种套利的定义 · 核心逻辑 · 课程目标与整体学习路径
课程导入跨品种套利的定义
02
产业链基础
产业链上下游结构 · 关键环节 · 产品关联性与价格传导机制
产业链基础产业链上下游结构
03
跨品种套利原理
价差驱动因素 · 均值回归 · 协整关系与统计套利基础
跨品种套利原理价差驱动因素
04
常见跨品种套利组合
螺纹钢与铁矿石 · 焦炭与焦煤 · 豆油与棕榈油等经典组合解析
常见跨品种套利组…螺纹钢
05
产业链验证方法
如何通过产业链利润 · 开工率 · 库存
产业链验证方法如何通过产业链利…
06
数据获取与处理
价格序列 · 基本面数据的来源 · 清洗
数据获取处理
07
价差分析与建模
价差计算 · 平稳性检验 · 协整检验
价差分析建模
08
套利策略设计
入场与出场信号 · 止损止盈 · 仓位管理与资金分配
套利策略设计入场
09
回测框架搭建
历史数据回测 · 参数优化 · 过拟合防范与绩效评估指标
回测框架搭建历史数据回测
10
风险控制
基差风险 · 流动性风险 · 政策风险
风险控制基差风险
11
实战案例一
螺纹钢与热卷套利——产业链验证与策略…
实战案例一螺纹钢
12
实战案例二
豆粕与菜粕套利——季节性 · 替代效应与价差驱动
实战案例二豆粕
13
实战案例三
原油与燃料油套利——裂解价差与产业链…
实战案例三原油
14
实战案例四
铜与铝套利——宏观因素 · 库存周期与产业逻辑
实战案例四铝套利
15
实战案例五
PTA与MEG套利——聚酯产业链的利…
实战案例五PTA
16
产业链利润分析
如何计算产业链各环节利润 · 并用于套利信号验证
产业链利润分析如何计算产业链各…
17
库存与开工率验证
库存变化 · 开工率波动对价差的影响及实证方法
库存开工率验证
18
基差与期限结构
基差 · 跨期价差与跨品种价差的联动关系
基差期限结构
19
统计套利进阶
多品种协整 · 配对交易 · 机器学习在跨品种套利中的应用
统计套利进阶多品种协整
20
基本面量化
将产业链数据转化为量化因子 · 构建多因子套利模型
基本面量化将产业链数据转化…
21
套利策略的实盘执行
交易系统 · 算法执行 · 滑点控制与交易成本
套利策略的实盘执…交易系统
22
常见误区与陷阱
伪回归 · 过度优化 · 忽略基本面变化
常见误区陷阱
23
跨品种套利与宏观环境
经济周期 · 货币政策 · 地缘政治对套利的影响
跨品种套利宏观环境
24
季节性规律
农产品 · 能源 · 化工品的季节性特征与套利机会
季节性规律农产品
25
跨市场与跨品种结合
内外盘套利 · 跨交易所套利与产业链套利的融合
跨市场跨品种结合
26
策略评估与改进
夏普比率 · 最大回撤 · 胜率
策略评估改进
27
实战项目
从零构建一个完整的跨品种套利策略 · 包括数据 · 验证
实战项目从零构建一个完整…
28
课程总结
核心知识点回顾 · 常见问题解答 · 学习资源推荐与进阶路径
课程总结核心知识点回顾
29
综合测试
设计一个产业链验证案例 · 要求学员独立完成套利分析与策略设计
综合测试设计一个产业链验…
30
答疑与讨论
针对学员常见疑问 · 实战中的难点进行深度解析与互动
答疑讨论