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资本充足率框架与资本计量

共计 30 章节
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01
课程导入
资本充足率的定义 · 监管意义 · 历史演变（巴塞尔协议I至III）及课…
课程导入资本充足率的定义
02
监管资本基础
核心一级资本 · 其他一级资本 · 二级资本的构成与合格标准
监管资本基础核心一级资本
03
风险加权资产总览
信用风险 · 市场风险 · 操作风险三大风险加权资产的计量逻辑与…
风险加权资产总览信用风险
04
资本充足率计算公式
资本充足率 · 一级资本充足率 · 核心一级资本充足率的计算口径与最低监…
资本充足率计算公…资本充足率
05
巴塞尔协议III框架
资本留存缓冲 · 逆周期资本缓冲 · 系统重要性附加资本
III巴塞尔协议
06
信用风险标准法
风险权重分类 · 外部评级使用 · 抵押与担保缓释技术
信用风险标准法风险权重分类
07
信用风险内部评级法（IRB）
基础IRB与高级IRB的差异 · PD/LGD/EAD/期限参数估计及…
IRB信用风险内部评级…
08
信用风险缓释（CRM）
合格缓释工具 · 缓释后风险加权资产计算 · 双重违约效应与错向风险
CRM信用风险缓释
09
资产证券化风险计量
证券化暴露的风险权重 · 内部评估法（IAA） · 监管公式法（RBA）及再证券化处理
资产证券化风险计…证券化暴露的风险…
10
交易对手信用风险
SA-CCR方法 · 信用估值调整（CVA）风险资本 · 中央清算与双边清算的资本处理
交易对手信用风险SA-CCR
11
市场风险标准法
利率风险 · 股票风险 · 外汇风险
市场风险标准法利率风险
12
市场风险内部模型法（IMA）
VaR与ES计量 · 回测检验 · 资本加成
IMA市场风险内部模型…
13
操作风险基本指标法（BIA）
基于总收入的操作风险资本计算及适用条…
BIA操作风险基本指标…
14
操作风险标准法（TSA）与替代标准法（ASA）
业务条线划分 · β系数 · 总收入口径及资本汇总
TSAASA
15
操作风险高级计量法（AMA）
损失分布法（LDA） · 内部损失数据 · 外部数据
AMA操作风险高级计量…
16
操作风险新标准法（SMA）
业务指标（BI）与损失乘数（LMC）… · 以及过渡期安排
SMA操作风险新标准法
17
资本计量数据要求
风险参数历史数据 · 损失数据收集 · 数据质量与IT系统支持
资本计量数据要求风险参数历史数据
18
资本计量模型验证
模型开发 · 独立验证 · 返回检验
资本计量模型验证模型开发
19
压力测试与资本规划
监管压力测试情景设计 · 资本充足率预测 · 内部资本充足评估程序（ICAAP）
压力测试资本规划
20
资本充足率报告与披露
监管报表（如中国银保监会G4系列） · 市场纪律与第三支柱披露要求
资本充足率报告披露
21
内部资本充足评估程序（ICAAP）
风险识别 · 资本评估 · 压力测试与资本规划的全流程实施
ICAAP内部资本充足评估…
22
资本计量中的常见问题
数据缺失 · 模型参数估计偏差 · 监管套利
资本计量常见问题
23
案例实战
某商业银行信用风险IRB法资本计量全…
案例实战IRB
24
案例实战
某银行市场风险内部模型法（IMA）的…
案例实战IMA
25
案例实战
操作风险新标准法（SMA）在中小银行…
案例实战SMA
26
案例实战
资本充足率监管报表编制与报送流程（以…
案例实战资本充足率监管报…
27
综合提升
资本计量结果在风险管理 · 绩效考核 · 业务决策中的应用（RAROC
综合提升资本计量结果
28
综合提升
资本充足率框架下的资本优化策略 · 风险缓释 · 资本工具创新
综合提升资本充足率框架下…
29
前沿与趋势
巴塞尔协议IV（最终改革）要点 · 内部模型限制 · 输出下限与对银行资本的影响
前沿趋势
30
课程总结与实战考核
构建完整资本计量框架 · 模拟监管检查 · 常见错误与最佳实践
课程总结实战考核