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资产支持票据结构与信用分析

共计 30 章节

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资产支持票据（ABN）的定义 · 发展历程 · 市场定位与课程学习路径

课程导入ABN

资产证券化基本原理 · ABN与ABS/CLO的区别 · 核心参与方及其角色

基础概念资产证券化基本原…

中国ABN相关法律法规 · 交易商协会规则 · 信息披露要求与合规要点

监管框架ABN

ABN典型交易结构图 · 特殊目的载体（SPV）设计 · 破产隔离与真实出售

交易结构ABN

基础资产类型

应收账款 · 租赁债权 · 消费金融

基础资产类型应收账款

现金流机制

现金流归集 · 转付与分配顺序 · 账户设置

现金流机制现金流归集

信用增级方式

内部增级（优先级/次级结构 · 超额抵押 · 利差账户）与外部增级（保证

信用增级方式内部增级

分层结构设计

优先级/中间级/次级的分层逻辑 · 各层信用风险特征 · 评级与定价关系

分层结构设计优先级

信用分析框架

ABN信用分析的核心维度（资产质量 · 交易结构 · 参与方能力

信用分析框架ABN

基础资产信用分析

资产池静态池与动态池分析 · 违约率 · 回收率

基础资产信用分析资产池静态池

现金流建模

构建ABN现金流模型 · 压力测试情景设定 · 敏感性分析与现金流覆盖倍数

现金流建模ABN

评级机构对ABN的评级思路 · 关键评级要素 · 评级符号与等级含义

评级方法ABN

法律风险分析

破产隔离有效性 · SPV法律地位 · 基础资产转让合规性

法律风险分析破产隔离有效性

参与方信用分析

发起机构 · 受托机构 · 资金保管机构

方信用分析发起机构

行业案例分析

典型ABN产品（如应收账款ABN · 租赁ABN）的结构拆解与信用分析实战

行业案例分析ABN

风险事件复盘

历史上ABN违约或风险事件的原因分析 · 教训与启示

风险事件复盘ABN

市场与定价

ABN发行定价机制 · 二级市场流动性 · 收益率曲线与利差分析

投资者如何评估ABN信用风险 · 投资决策流程 · 风险监控与投后管理

投资视角ABN

会计与税务

ABN的会计处理（出表/入表） · 税务影响 · 对发起机构财务报表的影响

信息披露与投资者保护

发行文件要点 · 定期报告要求 · 重大事件披露

信息披露投资者保护

大数据 · 区块链 · 人工智能在ABN基础资产监控与信用分…

科技应用大数据

绿色与创新ABN

绿色资产支持票据 · 碳中和ABN · 知识产权ABN等创新产品结构与信用特…

美国ABS · 欧洲证券化与中国ABN在结构 · 监管

国际比较ABS

ABN信用分析中容易忽视的风险点 · 错误假设与实战陷阱

常见误区ABN

尽职调查实务

基础资产尽调流程 · 抽样方法 · 文件审核

尽职调查实务基础资产尽调流程

压力测试与情景分析

宏观经济下行 · 行业衰退 · 利率变动等情景下的信用表现模拟

压力测试情景分析

ABN投资组合的信用风险分散 · 集中度管理 · 风险限额设定与动态调整

组合管理ABN

违约处置与回收

ABN违约后的处置流程 · 资产回收机制 · 法律追偿与投资者损失分配

违约处置回收

综合实战项目

选取一个真实ABN案例 · 完成从基础资产分析 · 结构设计到信用评级的全流程模拟

综合实战项目ABN

课程总结与进阶

核心知识点回顾 · 信用分析框架总结 · 行业发展趋势与持续学习资源

课程总结进阶