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贷款利率定价与风险定价模型

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程适用人群 · 整体知识框架与学习路径
课程导入学习目标
02
利率基础
利率的定义 · 单利与复利 · 名义利率与实际利率
利率基础利率的定义
03
贷款产品与定价场景
个人贷款 · 企业贷款 · 按揭贷款
贷款产品定价场景
04
资金成本与运营成本
资金成本（FTP） · 运营成本 · 税费
资金成本运营成本
05
风险溢价基础
信用风险 · 市场风险 · 操作风险
风险溢价基础信用风险
06
风险定价模型概述
从成本加成定价到风险调整后收益（RA…
风险定价模型概述RA
07
信用风险度量基础
违约概率（PD） · 违约损失率（LGD） · 违约风险暴露（EAD）的定义与估算方…
信用风险度量基础PD
08
PD模型构建
基于Logistic回归 · 决策树 · 随机森林等方法的PD预测模型
PD模型构建
09
LGD与EAD估算
回收率 · 抵押品价值 · 贷款期限
LGDEAD
10
预期损失与非预期损失
EL · UL的计算公式及其在定价中的应用
预期损失非预期损失
11
风险调整资本回报率（RAROC）
RAROC的计算公式 · 经济资本分配与贷款定价决策
RAROC风险调整资本回报…
12
经济资本与监管资本
巴塞尔协议框架下的资本要求 · 资本成本在定价中的体现
经济资本监管资本
13
贷款利率定价基础模型
成本加成定价模型（Cost-Plus…
贷款利率定价基础…Cost-Plus
14
基准利率加点模型
LPR · Libor · 国债收益率等基准利率的选择与加点方法
基准利率加点模型LPR
15
客户综合贡献定价
交叉销售 · 存款沉淀 · 中间业务收入对贷款定价的调整
客户综合贡献定价交叉销售
16
风险定价模型实战
基于实际贷款数据 · 构建PD · LGD模型并计算风险溢价
风险定价模型实战基于实际贷款数据
17
定价模型中的参数校准
历史数据 · 专家判断 · 外部评级
定价模型参数校准
18
压力测试与情景分析
宏观经济情景下的违约率变化与贷款定价…
压力测试情景分析
19
贷款定价中的期限结构
利率期限结构 · 收益率曲线 · 期限溢价与流动性溢价
贷款定价期限结构
20
提前还款与期权调整利差（OAS）
提前还款风险对贷款定价的影响及OAS…
OAS提前还款
21
贷款组合定价与集中度风险
组合层面风险分散 · 行业集中度 · 区域集中度对定价的影响
贷款组合定价度风险
22
定价模型验证与回测
模型验证方法 · 回测指标（如KS · AUC）
定价模型验证回测
23
监管合规与定价
利率管制 · 反垄断 · 消费者保护
监管合规定价
24
金融科技与大数据定价
替代数据 · 机器学习 · 实时定价在贷款定价中的应用
金融科技大数据定价
25
案例实战
小微企业贷款定价全流程——从数据清洗…
案例实战小微企业贷款定价…
26
案例实战
住房按揭贷款定价——考虑抵押品 · 提前还款与长期风险
案例实战住房按揭贷款定价
27
案例实战
消费信贷风险定价——基于评分卡与行为…
案例实战消费信贷风险定价
28
常见问题与误区
定价过高导致客户流失 · 定价过低覆盖不了风险 · 模型过拟合等
常见问题误区
29
综合提升
构建一套完整的贷款定价系统 · 包括数据 · 模型
综合提升构建一套完整的贷…
30
课程总结与展望
未来趋势（如实时定价 · AI定价 · ESG因素）与学员实践建议
课程总结未来趋势