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订单流不平衡与短期价格预测

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程适用人群 · 订单流不平衡在短期价格预测中的核心地…
课程导入学习目标
02
市场微观结构基础
订单簿 · 限价单 · 市价单
市场微观结构基础订单簿
03
订单流数据解析
逐笔成交 · 订单簿快照 · Level-1/Level-2/Le…
订单流数据解析逐笔成交
04
订单流不平衡定义
主动买盘与主动卖盘 · 买卖压力 · 订单流不平衡指标（OFI）的计算公式
订单流不平衡定义主动买盘
05
订单流不平衡的变体
基于成交量 · 成交笔数 · 订单簿深度
订单流不平衡的变…基于成交量
06
订单流不平衡与价格关系
不平衡对短期价格方向的影响 · 领先滞后关系 · 不平衡的持续性
订单流不平衡价格关系
07
订单流不平衡的统计特征
分布形态 · 自相关 · 平稳性
订单流不平衡的统…分布形态
08
订单流不平衡的因子化
将不平衡转化为可交易因子 · 因子标准化 · 因子组合
订单流不平衡的因…将不平衡转化为可…
09
订单流不平衡与成交量分布
成交量分布（VPIN） · 成交量加权不平衡 · 不平衡与成交量突变的交互作用
订单流不平衡成交量分布
10
订单流不平衡与订单簿斜率
订单簿斜率定义 · 斜率与不平衡的联合信号 · 市场深度变化对预测的影响
订单流不平衡订单簿斜率
11
订单流不平衡与价格冲击模型
Kyle模型 · Amihud非流动性 · 价格冲击函数
订单流不平衡价格冲击模型
12
订单流不平衡的实时计算
事件驱动计算 · 滑动窗口 · 高频数据下的性能优化
订单流不平衡的实…事件驱动计算
13
订单流不平衡的特征工程
滞后特征 · 差分特征 · 滚动统计量
订单流不平衡的特…滞后特征
14
订单流不平衡的机器学习建模
线性回归 · 逻辑回归 · 决策树
订单流不平衡的机…线性回归
15
订单流不平衡的深度学习建模
LSTM · GRU · Transformer
订单流不平衡的深…LSTM
16
订单流不平衡与强化学习
将不平衡作为状态特征 · 交易执行优化 · 做市策略中的不平衡信号
订单流不平衡强化学习
17
订单流不平衡的预测目标
价格方向分类 · 价格变动幅度回归 · 未来N步价格预测
订单流不平衡的预…价格方向分类
18
订单流不平衡的样本内与样本外测试
时间序列交叉验证 · 滚动窗口 · walk-forward优化
订单流不平衡的样…样本外测试
19
订单流不平衡的策略回测
回测框架搭建 · 交易成本建模 · 滑点
订单流不平衡的策…回测框架搭建
20
订单流不平衡的实盘交易
实时数据接入 · 信号生成 · 订单执行
订单流不平衡的实…实时数据接入
21
订单流不平衡的案例实战（一）
基于逐笔成交数据的OFI计算与价格方…
订单流不平衡的案…OFI
22
订单流不平衡的案例实战（二）
基于订单簿快照的深度不平衡特征与机器…
订单流不平衡的案…基于订单簿快照的…
23
订单流不平衡的案例实战（三）
高频交易策略回测与参数优化（Pyth…
订单流不平衡的案…Pyth
24
订单流不平衡的常见陷阱
数据噪声 · 微观结构效应 · 市场机制变化
订单流不平衡的常…数据噪声
25
订单流不平衡与其他信号结合
与动量 · 均值回归 · 技术指标
订单流不平衡其他信号结合
26
订单流不平衡在不同市场中的应用
股票 · 期货 · 外汇
订单流不平衡不同市场
27
订单流不平衡在不同时间尺度下的表现
tick级 · 秒级 · 分钟级
订单流不平衡不同时间尺度下的…
28
订单流不平衡的进阶主题
订单流不平衡与市场操纵 · 闪崩 · 高频做市
订单流不平衡的进…订单流不平衡
29
订单流不平衡的学术前沿
最新研究解读 · 经典模型回顾 · 未来研究方向
订单流不平衡的学…最新研究解读
30
综合实战项目
从数据获取 · 特征工程 · 模型训练
综合实战项目从数据获取