所属分类：金融 当前为单品课程，可返回上一级继续浏览同方向资料。

← 返回上一级

← 返回所属目录咨询 / 购买

衍生品保证金与抵押品管理

共计 30 章节

点击此处阅读海量试读课程：100+行业、1000+细分领域

学习目标 · 课程结构 · 衍生品保证金与抵押品管理的行业背景与…

课程导入学习目标

衍生品市场基础

期货 · 期权 · 互换等主要衍生品类型及其交易机制

衍生品市场基础期货

保证金制度概述

初始保证金 · 维持保证金 · 变动保证金的概念

保证金制度概述初始保证金

抵押品管理基础

抵押品的定义 · 类型（现金 · 国债

抵押品管理基础抵押品的定义

保证金计算方法

SPAN · VaR · 初始保证金模型（如ISDA SIMM…

保证金计算方法SPAN

抵押品估值与折扣率

haircut（折扣率）的设定 · 估值调整（如MTM）及价格波动的影响

抵押品估值折扣率

抵押品优化与再使用

抵押品再抵押 · 置换 · 优化策略

抵押品优化再使用

中央清算与双边清算

CCP清算机制 · 保证金流程差异 · 初始保证金与变动保证金在两种模式下的…

央清算双边清算

巴塞尔III · EMIR · Dodd-Frank

监管框架III

ISDA协议与CSA

信用支持附件（CSA）的关键条款 · 保证金条款谈判要点及法律风险

抵押品管理流程

从抵押品选择 · 交付 · 调整

抵押品管理流程从抵押品选择

抵押品管理系统与技术

常用系统功能 · 自动化估值 · 抵押品优化算法与数据管理

抵押品管理系统技术

抵押品争议管理

争议产生的原因 · 解决流程 · 争议处理工具与最佳实践

抵押品争议管理争议产生的原因

保证金与抵押品的风险

市场风险 · 流动性风险 · 操作风险

保证金抵押品的风险

压力测试与情景分析

针对保证金和抵押品进行压力测试的方法 · 指标与应急计划

压力测试情景分析

抵押品管理中的融资与流动性

抵押品转换 · 回购 · 证券借贷与流动性管理策略

抵押品管理融资

跨资产类别的抵押品管理

利率 · 外汇 · 信用

跨资产类别的抵押…利率

某银行衍生品组合的保证金计算与抵押品…

案例实战某银行衍生品组合…

抵押品争议处理模拟 · 从发现差异到解决的全流程操作

案例实战抵押品争议处理模…

监管新规（如UMR）实施后的保证金管…

案例实战UMR

保证金追缴不及时 · 抵押品不足 · 估值分歧等问题的成因与解决方案

常见问题保证金追缴不

抵押品再使用过度 · 集中度风险 · 操作失误等风险案例剖析

常见问题抵押品再使用过度

跨系统数据不一致 · 抵押品跟踪困难等IT与运营问题

常见问题跨系统数据不一致

构建企业级保证金与抵押品管理框架 · 包括政策 · 流程

综合提升构建企业级保证金

抵押品优化与资金成本节约的高级策略 · 如抵押品转换 · 升级与置换

综合提升抵押品优化

与交易 · 风控 · 财务

综合提升交易

区块链与智能合约在抵押品管理中的应用…

前沿专题区块链

ESG抵押品 · 绿色债券作为抵押品的趋势与挑战

前沿专题ESG

设计一个覆盖多产品 · 多币种 · 多监管区域的抵押品管理体系

综合实战设计一个覆盖多产…

核心要点回顾 · 常见误区 · 学习路径建议与未来发展趋势

课程总结核心要点回顾