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航运指数期货机制与风险管理

共计 30 章节
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01
课程导入
航运指数期货的起源 · 发展历程 · 课程学习目标与整体知识框架
课程导入航运指数期货的起…
02
航运市场基础
国际航运市场结构 · 运价形成机制 · 主要航线与运价波动特征
航运市场基础国际航运市场结构
03
航运指数体系
波罗的海干散货指数（BDI） · 中国出口集装箱运价指数（CCFI） · 上海出口集装箱运价指数（SCFI）等…
航运指数体系BDI
04
航运指数期货概念
期货合约基本要素 · 航运指数期货的定义 · 与现货指数的关系及功能定位
航运指数期货概念期货合约基本要素
05
全球航运指数期货市场
波罗的海交易所FFA（远期运费协议） · 新加坡交易所（SGX）航运期货 · 上海国际能源交易中心（INE）集装箱…
全球航运指数期货…FFA
06
中国航运指数期货合约设计
以上海国际能源交易中心集装箱运价指数… · 详解合约规格 · 交易单位
国航运指数期货合…以上海国际能源交…
07
航运指数期货定价机制
期货价格与现货指数的基差 · 持仓成本模型 · 航运市场供需对期货价格的影响
航运指数期货定价…期货价格
08
航运指数期货交易流程
开户 · 入金 · 下单
航运指数期货交易…开户
09
套期保值原理
套期保值的基本逻辑 · 完全套保与部分套保 · 基差风险对套保效果的影响
套期保值原理套期保值的基本逻…
10
航运企业套期保值策略
船东 · 货主 · 租家等不同主体如何利用航运指数期货锁…
航运企业套期保值…船东
11
套利交易策略
跨期套利 · 跨品种套利 · 期现套利在航运指数期货中的应用与操作…
套利交易策略跨期套利
12
投机交易策略
趋势跟踪 · 均值回归 · 事件驱动等投机策略在航运指数期货中的…
投机交易策略趋势跟踪
13
风险管理框架
航运指数期货面临的市场风险 · 信用风险 · 流动性风险
风险管理框架航运指数期货面临…
14
风险度量方法
VaR（风险价值） · CVaR（条件风险价值） · 压力测试
风险度量方法VaR
15
保证金与杠杆风险管理
保证金制度 · 杠杆效应 · 追加保证金与强行平仓机制
保证金杠杆风险管理
16
流动性风险管理
市场深度 · 买卖价差 · 持仓量
流动性风险管理市场深度
17
操作风险管理
交易系统故障 · 人为失误 · 内部控制缺陷等操作风险的识别与防范措…
操作风险管理交易系统故障
18
合规与法律风险
航运指数期货交易的法律法规 · 监管要求 · 违规行为（如操纵市场
合规法律风险
19
企业风险管理体系构建
如何将航运指数期货纳入企业全面风险管… · 建立风险管理制度 · 流程与组织架构
企业风险管理体系…如何将航运指数期…
20
套期保值会计处理
套期会计（hedge account… · 有效性评估 · 在航运企业财务中的应用
套期保值会计处理hedge
21
国际风险管理案例
马士基 · 中远海运等国际航运企业利用FFA或期…
国际风险管理案例马士基
22
中国航运指数期货实战案例
基于SCFI期货的套保 · 套利 · 投机案例模拟
国航运指数期货实…SCFI
23
极端行情风险管理
2020年疫情 · 2021年苏伊士运河堵塞 · 2022年俄乌冲突等极端事件对航运指…
极端行情风险管理2020年疫情
24
风险限额管理
设定持仓限额 · 止损限额 · 风险预算
风险限额管理设定持仓限额
25
压力测试与情景分析
构建航运市场极端情景（如运价暴跌 · 暴涨 · 流动性枯竭）进行压力测试的方法与步骤
压力测试情景分析
26
风险监控与预警系统
建立实时风险监控指标体系 · 预警阈值设置 · 自动化风险报告与应急响应机制
风险监控预警系统
27
常见问题与误区
航运指数期货交易中的常见错误（如过度… · 忽视基差 · 套保比例不当）及纠正方法
常见问题误区
28
监管与政策环境
中国证监会对航运指数期货的监管框架 · 交易所风险控制措施 · 国际监管协调
监管政策环境
29
综合实战项目
设计一个完整的航运企业风险管理方案 · 包括风险识别 · 套保策略
综合实战项目设计一个完整的航…
30
课程总结与前沿展望
航运指数期货市场发展趋势 · 数字化与金融科技在风险管理中的应用 · 未来挑战与机遇
课程总结前沿展望