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结构化票据收益设计与风险拆解

共计 30 章节
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01
课程导入
结构化票据的定义 · 发展历程 · 市场参与者
课程导入结构化票据的定义
02
基础金融工具回顾
固定收益证券 · 期权 · 远期
基础金融工具回顾固定收益证券
03
结构化票据的分类
按收益结构（保本 · 部分保本 · 非保本）
结构化票据的分类按收益结构
04
收益设计原理
票息结构 · 参与率 · 杠杆
收益设计原理票息结构
05
保本型票据设计
本金保护机制 · 零息债券与期权组合的构建方法 · 成本与收益权衡
保本型票据设计本金保护机制
06
收益增强型票据设计
卖出期权策略 · 票息提升原理 · 潜在风险与适用场景
收益增强型票据设…卖出期权策略
07
挂钩单一资产的票据
股票挂钩 · 指数挂钩 · 商品挂钩的收益结构设计案例
挂钩单一资产的票…股票挂钩
08
挂钩多资产的票据
篮子票据 · 最差收益结构 · 相关性对定价和风险的影响
挂钩多资产的票据篮子票据
09
利率结构化票据
区间计息 · 浮动利率与利率互换组合 · 利率路径依赖型收益
利率结构化票据区间计息
10
汇率结构化票据
双币种票据 · 目标赎回远期 · 汇率区间票据的设计与风险
汇率结构化票据双币种票据
11
信用挂钩票据
信用违约互换（CDS）的嵌入 · 信用事件触发机制 · 信用风险定价
信用挂钩票据CDS
12
障碍期权在票据中的应用
敲出 · 敲入 · 双重障碍
障碍期权票据
13
自动赎回（雪球）结构
自动赎回条款 · 高票息来源 · 下跌保护与尾部风险
自动赎回雪球
14
结构化票据定价基础
风险中性定价 · 蒙特卡洛模拟 · 有限差分法
结构化票据定价基…风险
15
波动率曲面与相关性
隐含波动率微笑 · 波动率风险溢价 · 相关性矩阵在定价中的使用
波动率曲面相关性
16
发行方信用风险
票据的发行人违约风险 · 信用利差 · 担保与抵押机制
发行方信用风险票据的发行人违约…
17
市场风险拆解
利率风险 · 汇率风险 · 权益风险
市场风险拆解利率风险
18
流动性风险与二级市场
票据的流动性特征 · 做市商报价 · 赎回条款
流动性风险二级市场
19
对手方风险与ISDA协议
场外交易中的对手方风险 · 净额结算 · 抵押品管理
ISDA对手方风险
20
结构化票据的会计处理
分类 · 公允价值计量 · 收益确认
结构化票据的会计…分类
21
税务与监管合规
不同司法辖区的税务处理 · 监管要求（如UCITS · SEC
税务监管合规
22
风险度量指标
VaR · CVaR · 希腊字母（Delta
风险度量指标VaR
23
情景分析与压力测试
历史情景 · 假设情景 · 极端市场条件下的票据表现模拟
情景分析压力测试
24
案例实战一
设计一款挂钩中证500指数的自动赎回… · 完成收益结构 · 定价与风险报告
案例实战一设计一款挂钩
25
案例实战二
拆解一款挂钩美元兑人民币汇率的双币种… · 分析其收益来源与潜在损失
案例实战二拆解一款挂钩美元…
26
案例实战三
评估一款信用挂钩票据在违约事件发生时…
案例实战三评估一款信用挂钩…
27
常见误区与陷阱
高票息陷阱 · 保本幻觉 · 复杂条款误解
常见误区陷阱
28
投资者适当性与销售合规
如何向不同风险偏好的投资者推荐结构化… · 信息披露要求
投资者适当性销售合规
29
结构化票据的创新趋势
ESG挂钩 · 元宇宙/加密货币挂钩 · 定制化结构性产品的发展方向
结构化票据的创新…ESG
30
综合项目
从客户需求出发 · 设计一款完整的结构化票据产品 · 包括条款
综合项目从客户需求出发