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系统性风险指标与传染网络分析

共计 30 章节
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01
课程导入
系统性风险的定义 · 历史案例（如2008年金融危机） · 课程目标与学习路径
课程导入系统性风险的定义
02
金融网络基础
节点（金融机构） · 边（业务关系） · 网络拓扑结构（度分布
金融网络基础节点
03
系统性风险指标概览
系统性风险指数（SRISK） · 条件在险价值（CoVaR） · 边际期望损失（MES）
系统性风险指标概…SRISK
04
数据获取与预处理
金融机构资产负债表数据 · 市场数据 · 支付结算数据
数据获取预处理
05
网络构建方法
基于相关性 · 格兰杰因果 · 尾部依赖
网络构建方法基于相关性
06
网络拓扑分析
度 · 介数 · 特征向量中心性
网络拓扑分析介数
07
系统性风险度量模型
CoVaR · MES · SRISK的数学定义
系统性风险度量模…CoVaR
08
压力测试与情景分析
宏观压力情景设计 · 网络压力传导模拟 · 系统性风险压力测试框架
压力测试情景分析
09
传染机制分析
直接敞口传染 · 间接传染（流动性螺旋 · 资产抛售）
传染机制分析直接敞口传染
10
传染网络动态模型
SIR模型 · 随机图模型 · 阈值模型在金融传染中的应用
传染网络动态模型SIR
11
网络稳健性与脆弱性
随机攻击与蓄意攻击下的网络韧性分析 · 关键节点识别
网络稳健性脆弱性
12
系统性风险指标的计算实战
使用Python（如pandas · numpy）计算CoVaR · MES
系统性风险指标的…Python
13
网络可视化与工具
使用NetworkX · Gephi · ECharts等工具绘制金融网络图
网络可视化工具
14
案例实战
2008年金融危机中的网络传染复盘与…
案例实战2008年金融危…
15
案例实战
欧债危机中的主权债务传染网络与系统性…
案例实战欧债危机
16
案例实战
中国影子银行与同业业务网络风险分析
案例实战国影子银行
17
案例实战
加密货币市场与DeFi网络的风险传染
案例实战DeFi
18
系统性风险预警
领先指标构建 · 机器学习方法（如随机森林 · LSTM）在预警中的应用
系统性风险预警领先指标构建
19
监管应用
宏观审慎监管框架 · 系统重要性金融机构（SIFI）识别 · 资本附加要求
监管应用宏观审慎监管框架
20
政策工具与逆周期调节
资本缓冲 · 流动性工具 · 压力测试在监管中的实践
政策工具逆周期调节
21
常见问题与陷阱
数据稀疏性 · 模型过拟合 · 网络估计偏差
常见问题陷阱
22
模型稳健性检验
参数敏感性分析 · Bootstrap方法 · 稳健性检验流程
模型稳健性检验参数敏感性分析
23
前沿方法
动态网络 · 时变参数模型 · 高维数据下的网络推断
前沿方法动态网络
24
机器学习与网络分析
图神经网络（GNN） · 社区发现 · 异常检测在系统性风险中的应用
机器学习网络分析
25
综合实战项目
从数据获取到网络构建 · 指标计算 · 传染模拟
综合实战项目从数据获取到网络…
26
课程总结
核心知识点回顾 · 常见误区梳理 · 学习资源推荐
课程总结核心知识点回顾
27
综合提升
如何将系统性风险指标与网络分析结合到…
综合提升如何将系统性风险…
28
综合提升
跨市场 · 跨资产类别的系统性风险传染分析（股票 · 债券
综合提升跨市场
29
综合提升
系统性风险与宏观经济的互动（金融周期 · 信贷扩张 · 资产泡沫）
综合提升系统性风险
30
综合提升
未来研究方向与开放问题（气候风险 · 数字资产 · 人工智能对系统性风险的影响）
综合提升未来研究方向