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看涨看跌平价关系与套利机制

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
期权基础回顾
看涨期权 · 看跌期权 · 执行价格
期权基础回顾看涨期权
03
看涨看跌平价关系的数学推导
基于无套利原理 · 推导C + K*e^(-rT) =…
看涨看跌平价关系…基于无套利原理
04
平价关系的直观解释
通过组合复制 · 现金流分析 · 风险中性定价等角度理解公式含义
平价关系的直观解…通过组合复制
05
平价关系的假设条件
市场无摩擦 · 无交易成本 · 无税收
平价关系的假设条…市场无摩擦
06
平价关系与期权价格边界
如何利用平价关系推导期权价格上下限
平价关系期权价格边界
07
平价关系与内在价值、时间价值
分析平价关系对期权价值分解的影响
平价关系价值
08
平价关系在欧式期权中的应用
欧式看涨看跌期权的精确关系
平价关系欧式期权
09
平价关系在美式期权中的差异
美式期权提前执行导致的不等式关系
平价关系美式期权
10
平价关系与分红、股息
标的资产支付股息时平价关系的调整
平价关系分红
11
平价关系与利率变化
利率变动对平价关系及套利的影响
平价关系利率变化
12
平价关系与波动率
隐含波动率差异如何影响平价关系
平价关系波动率
13
套利机制概述
什么是套利 · 套利类型（无风险套利 · 统计套利）及套利机会识别
套利机制概述什么是套利
14
正向套利策略
当C + K*e^(-rT) > P… · 如何构建套利组合
正向套利策略rT
15
反向套利策略
当C + K*e^(-rT) < P… · 如何构建套利组合
反向套利策略rT
16
套利组合的构建步骤
买入低估 · 卖出高估 · 对冲风险
套利组合的构建步…买入低估
17
套利利润的计算
考虑交易成本 · 保证金 · 资金成本后的实际利润
套利利润的计算考虑交易成本
18
套利机会的识别方法
通过市场报价 · 隐含波动率 · 理论价格对比等
套利机会的识别方…通过市场报价
19
套利执行中的风险
执行风险 · 流动性风险 · 模型风险
套利执行风险
20
平价关系与期权合成
如何用看涨期权和看跌期权合成标的资产…
平价关系期权合成
21
平价关系与期权组合策略
如转换套利（conversion）和…
平价关系期权组合策略
22
平价关系在风险管理中的应用
Delta对冲 · Gamma对冲中的平价关系
平价关系风险管理
23
平价关系在期权定价模型中的验证
Black-Scholes模型是否满…
平价关系期权定价模型
24
平价关系在奇异期权中的扩展
如障碍期权 · 二元期权等是否适用
平价关系奇异期权
25
案例实战
利用真实市场数据检验平价关系 · 识别套利机会
案例实战利用真实市场数据…
26
案例实战
构建正向套利组合并模拟交易 · 计算收益
案例实战构建正向套利组合…
27
案例实战
构建反向套利组合并模拟交易 · 分析风险
案例实战构建反向套利组合…
28
常见问题与误区
平价关系失效的原因 · 套利陷阱 · 市场微观结构影响
常见问题误区
29
综合提升
结合其他套利策略（如盒式套利 · 日历价差）与平价关系
综合提升结合其他套利策略
30
课程总结与实战演练
综合运用平价关系与套利机制 · 设计完整套利方案并评估
课程总结实战演练