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横截面回归与因子收益估计

共计 30 章节

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学习目标 · 课程结构 · 横截面回归在量化投资中的核心地位

课程导入学习目标

横截面数据与时间序列数据的区别 · 因子收益的定义 · 市场模型回顾

基础知识横截面数据

因子模型基础

CAPM · Fama-French三因子模型 · 多因子模型的演进与适用场景

因子模型基础CAPM

横截面回归原理

普通最小二乘法（OLS）在横截面回归… · 估计与解释

横截面回归原理OLS

因子暴露（Factor Exposure）

如何定义和计算个股对因子的暴露 · 标准化与行业调整

因子收益估计方法

Fama-MacBeth两步回归法的… · 步骤与优缺点

因子收益估计方法Fama-MacBeth

Fama-MacBeth回归实战

使用Python实现两步回归 · 估计规模因子和价值因子的收益

Fama-MacBeth回归实战

因子收益的统计推断

t统计量 · 标准误的修正（Newey-West · 聚类标准误）及多重检验问题

因子收益的统计推…t统计量

横截面回归中的多重共线性

诊断方法 · 影响及处理策略（岭回归 · Lasso）

横截面回归多重共线性

异方差与自相关

横截面回归中的异方差检验（White…

异方差自相关

因子收益的时序聚合

从横截面回归得到因子收益序列后 · 如何计算因子均值 · 波动率与夏普比率

因子收益的时序聚…从横截面回归得到…

因子收益的显著性检验

单因子检验 · 多因子联合检验（GRS检验）的原理与…

因子收益的显著性…单因子检验

因子投资组合构建

基于因子暴露排序分组 · 多空组合的构建与收益计算

因子投资组合构建基于因子暴露排序…

因子收益与组合绩效分解

Brinson归因 · 基于回归的绩效归因方法

因子收益组合绩效分解

行业与风格因子

行业哑变量处理 · 行业中性化 · 风格因子（动量

行业风格因子

因子收益的稳健性检验

分样本检验 · 时间子区间检验 · 不同权重方案（等权

因子收益的稳健性…分样本检验

因子收益的衰减与换手

因子收益的IC分析 · ICIR · 因子衰减周期与交易成本影响

因子收益的衰减换手

横截面回归中的异常值处理

Winsorize · MAD法 · 稳健回归（Huber

横截面回归异常值处理

因子收益的贝叶斯估计

收缩估计 · 分层贝叶斯模型在因子收益估计中的应用

因子收益的贝叶斯…收缩估计

机器学习方法

正则化回归（Lasso · Ridge · Elastic Net）在因子收益估…

机器学习方法Lasso

使用A股数据估计动量因子收益 · 完整流程从数据清洗到结果报告

案例实战使用A股数据估计…

使用美股数据估计价值因子收益 · 并对比Fama-French公开因子…

案例实战使用美股数据估计…

行业中性化后的横截面回归 · 分析行业因素对因子收益的影响

案例实战行业

因子收益估计中的幸存者偏差 · 前视偏差 · 数据对齐问题及解决方案

常见问题因子收益估计

因子收益不显著的原因分析 · 包括因子失效 · 模型设定错误

常见问题因子收益不显著的…

横截面回归与时间序列回归的异同 · 何时选择哪种方法

常见问题横截面回归

多因子模型的横截面回归框架 · 如何整合多个因子并评估边际贡献

综合提升多因子模型的横截…

因子收益的预测能力评估 · 使用IC · Rank IC

综合提升因子收益的预测能…

因子收益估计在投资组合优化中的应用 · 如何将因子收益转化为权重

综合提升因子收益估计

课程总结与展望

核心知识点回顾 · 常见陷阱总结 · 进阶学习路径与资源推荐

课程总结核心知识点回顾