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模型风险对衍生品定价影响

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 核心概念 · 整体框架
课程导入学习目标
02
衍生品定价基础
回顾期权 · 期货 · 互换等衍生品的基本定价原理
衍生品定价基础回顾期权
03
模型风险概述
定义模型风险 · 分类（模型设定风险 · 参数估计风险
模型风险概述定义模型风险
04
模型风险来源
深入分析模型假设不成立 · 参数估计误差 · 数值近似误差
模型风险来源深入分析模型假设…
05
模型风险度量方法
介绍敏感性分析 · 情景分析 · 压力测试
模型风险度量方法介绍敏感性分析
06
模型风险对期权定价的影响
以Black-Scholes模型为例 · 展示波动率微笑 · 跳跃扩散等模型偏差对期权价格的影响
模型风险对期权定…Black-Schole…
07
模型风险对利率衍生品定价的影响
分析利率模型（如Vasicek · Hull-White · LIBOR市场模型）的模型风险及其对…
模型风险对利率衍…Vasicek
08
模型风险对信用衍生品定价的影响
探讨违约概率 · 回收率 · 相关性等模型假设对CDS
模型风险对信用衍…探讨违约概率
09
模型风险对奇异期权定价的影响
以障碍期权 · 亚式期权 · 回望期权为例
模型风险对奇异期…以障碍期权
10
模型校准与参数估计风险
讲解校准方法（如最小二乘 · 最大似然） · 参数估计的不确定性及其对定价的影响
模型校准参数估计风险
11
数值方法中的模型风险
分析蒙特卡洛模拟 · 有限差分 · 二叉树等数值方法的离散化误差
数值方法模型风险
12
模型验证与风险管理框架
介绍模型验证的流程（概念合理性 · 数据质量 · 校准测试
模型验证风险管理框架
13
模型风险资本计量
讲解Basel框架下模型风险资本要求 · 模型风险加总方法及压力资本缓冲
模型风险资本计量Basel
14
案例实战
Black-Scholes模型对实际… · 使用真实市场数据计算隐含波动率并评估…
案例实战Black-Schole…
15
案例实战
利率互换定价中的模型风险 · 比较不同利率模型（单因子vs多因子）…
案例实战利率互换定价
16
案例实战
CDS定价中的模型风险 · 分析违约概率模型（结构模型vs简化模…
案例实战CDS
17
案例实战
蒙特卡洛模拟在亚式期权定价中的模型风… · 研究路径依赖和离散化误差
案例实战蒙特卡洛模拟
18
案例实战
模型校准中的过拟合问题 · 通过实际数据演示校准参数的不稳定性
案例实战模型校准
19
常见问题
模型风险与市场风险的区别与联系 · 如何在实际风险管理中区分
常见问题模型风险
20
常见问题
如何选择定价模型？模型复杂度与模型风…
常见问题如何选择定价模型…
21
常见问题
模型验证中数据不足或数据质量差时如何…
常见问题模型验证
22
常见问题
模型风险对冲策略是否有效？如何利用模…
常见问题模型风险对冲策略…
23
常见问题
监管机构对模型风险的要求（如FRTB · CCAR）如何影响衍生品定价
常见问题FRTB
24
综合提升
构建模型风险管理框架 · 包括模型风险偏好 · 限额设定
综合提升构建模型风险管理…
25
综合提升
模型风险与人工智能/机器学习在衍生品… · 探讨黑箱模型的风险
综合提升模型风险
26
综合提升
压力测试和情景分析在模型风险管理中的… · 设计极端市场情景
综合提升压力测试
27
综合提升
模型风险在衍生品组合层面的影响 · 如何评估组合级模型风险
综合提升模型风险
28
综合提升
模型风险与定价调整（如XVA）的交互 · 分析CVA · DVA中的模型风险
综合提升XVA
29
综合提升
案例研究——长期资本管理公司（LTC…
综合提升LTC
30
课程总结与展望
回顾核心知识点 · 讨论模型风险管理的未来趋势 · 并布置综合实战项目
课程总结回顾核心知识点