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条件风险价值与尾部损失测量

共计 30 章节

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学习目标 · 课程结构 · CVaR与尾部损失在风险管理中的核心…

课程导入学习目标

风险度量基础

VaR定义 · 计算方式 · 局限性

风险度量基础VaR

CVaR定义与数学表达

条件风险价值的公式 · 连续与离散分布下的表示

尾部损失测量

ES（期望损失） · TCE（尾部条件期望）等概念辨析

尾部损失测量ES

CVaR与VaR的关系

CVaR的性质（次可加性 · 单调性 · 正齐次性

一致性风险度量

Artzner公理体系 · CVaR作为一致性度量的证明思路

一致性风险度量Artzner

CVaR的估计方法

历史模拟法 · 参数法 · 蒙特卡洛模拟法

CVaR的估计方法

历史模拟法计算CVaR

步骤 · 窗口选择 · 优缺点及实战案例

CVaR历史模拟法计算

参数法计算CVaR

正态分布 · t分布下的解析公式与参数估计

CVaR参数法计算

蒙特卡洛模拟计算CVaR

随机场景生成 · 收敛性 · 方差缩减技巧

CVaR蒙特卡洛模拟计算

极值理论（EVT）与尾部测量

BMM · POT方法在CVaR估计中的应用

EVT极值理论

CVaR优化与投资组合

线性规划形式 · 最小化CVaR的资产配置模型

CVaR回测与验证

Kupiec检验 · Christoffersen检验 · 尾部损失预测评估

CVaR在金融监管中的应用

Basel III/IV · FRTB中的ES要求

CVaR金融监管

CVaR在保险与精算中的应用

尾部风险定价 · 再保险决策

CVaR在能源与大宗商品市场

价格波动尾部风险测量案例

CVaR在信用风险中的应用

贷款组合尾部损失 · CDS定价

CVaR信用风险

CVaR在操作风险与网络安全

低频高损事件的尾部建模

CVaR操作风险

联合尾部依赖建模 · Copula函数在CVaR计算中的角…

CVaR的贝叶斯估计

先验选择 · 后验推断 · 不确定性量化

CVaR的贝叶斯估计

CVaR的机器学习方法

神经网络分位数回归 · 梯度提升树估计尾部损失

CVaR的机器学习方法

CVaR的稳健估计

异常值影响 · 稳健统计方法（如M估计）

CVaR的稳健估计

CVaR的区间估计

置信区间构造 · Bootstrap方法

CVaR的区间估计

CVaR与压力测试

极端情景设计 · 压力损失计算与CVaR结合

CVaR压力测试

CVaR的分解与归因

风险贡献 · 边际CVaR · 组合风险分解

CVaR在衍生品对冲中的应用

尾部风险对冲策略设计

CVaR衍生品对冲

CVaR的局限性与替代度量

谱风险度量 · 扭曲风险度量

CVaR的局限性

基于真实股票数据计算CVaR并构建最…

案例实战CVaR

常见问题与陷阱

数据不足 · 分布假设错误 · 参数估计偏差

常见问题陷阱

综合提升与前沿

动态CVaR · 模糊CVaR · 机器学习与CVaR融合趋势

综合提升前沿