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机器人投顾组合生成与再平衡

共计 30 章节
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01
课程导入
机器人投顾的定义 · 发展历程 · 行业现状
课程导入机器人投顾的定义
02
投资组合理论基础
现代投资组合理论（MPT） · 有效前沿 · 风险与收益的量化指标（标准差
投资组合理论基础MPT
03
投资者画像与风险测评
KYC流程 · 风险承受能力评估问卷设计 · 投资者分类（保守型
投资者画像风险测评
04
资产配置框架
战略资产配置（SAA）与战术资产配置… · 以及机器人投顾如何结合两者进行组合生…
资产配置框架SAA
05
资产类别与标的池构建
股票 · 债券 · 商品
资产类别标的池构建
06
组合生成算法基础
均值-方差优化 · Black-Litterman模型 · 风险平价模型
组合生成算法基础均值
07
约束条件与投资限制
流动性约束 · 持仓集中度限制 · 交易成本
约束条件投资限制
08
组合生成流程实战
从客户风险测评到输出初始投资组合的完… · 包括数据获取 · 参数估计
组合生成流程实战从客户风险测评到…
09
再平衡的必要性与触发机制
再平衡的目的（风险控制 · 收益增强） · 日历再平衡
再平衡的必要性触发机制
10
再平衡算法与策略
恒定混合策略 · 恒定比例策略 · 买入持有策略
再平衡算法策略
11
再平衡中的成本与税收优化
交易成本 · 买卖价差 · 资本利得税
再平衡成本
12
组合监控与风险预警
实时监控指标（VaR · CVaR · 跟踪误差
组合监控风险预警
13
机器学习在组合生成中的应用
聚类分析客户分群 · 预测收益与协方差矩阵 · 强化学习用于动态资产配置
机器学习组合生成
14
自然语言处理与另类数据
新闻情绪分析 · 社交媒体信号 · 宏观经济指标等另类数据如何辅助组合生…
自然语言处理另类数据
15
回测与绩效评估
回测框架设计 · 基准选择 · 绩效归因（Brinson模型）
回测绩效评估
16
过拟合与稳健性检验
参数敏感性分析 · 样本外测试 · 蒙特卡洛模拟
过拟合稳健性检验
17
机器人投顾系统架构
数据层 · 策略层 · 执行层
机器人投顾系统架…数据层
18
交易执行与订单管理
算法交易 · TWAP/VWAP策略 · 订单拆分
交易执行订单管理
19
合规与监管要求
SEC/RIA · 欧盟MiFID II · 中国证监会等监管框架
合规监管要求
20
客户体验与交互设计
投资目标设定 · 风险偏好动态调整 · 报告生成
客户体验交互设计
21
案例实战
基于真实市场数据 · 使用Python（pandas · numpy
案例实战基于真实市场数据
22
案例实战
实现阈值再平衡策略 · 模拟不同市场行情下的再平衡效果 · 并对比成本与收益
案例实战实现阈值再平衡策…
23
案例实战
利用风险平价模型生成多资产组合 · 并与均值-方差优化结果进行对比分析
案例实战利用风险平价模型…
24
案例实战
构建一个包含税收损失收割的再平衡流程 · 评估其对税后收益的影响
案例实战构建一个包含税收…
25
常见问题与解决方案
数据缺失 · 参数估计不稳定 · 优化结果极端权重
常见问题解决方案
26
前沿趋势与挑战
ESG投资 · 个性化定制 · 多账户聚合
前沿趋势挑战
27
综合实战项目
从零设计一个完整的机器人投顾系统 · 包括客户画像 · 组合生成
综合实战项目从零设计一个完整…
28
课程总结与知识图谱
梳理核心知识点 · 技能树 · 常见误区
课程总结知识图谱
29
考试与认证准备
针对机器人投顾相关认证（如CIPM · CFA ESG）的考点解析与模拟题练…
考试认证准备
30
结课项目答辩与反馈
学员展示自己的机器人投顾组合生成与再… · 讲师点评 · 同学互评
结课项目答辩反馈