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期货交易系统开发与风控规则

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 课程结构 · 期货交易系统与风控的核心概念
课程导入学习目标
02
期货市场基础
期货合约 · 交易机制 · 保证金制度
期货市场基础期货合约
03
交易系统概述
交易系统的定义 · 类型（趋势 · 套利
交易系统概述交易系统的定义
04
交易策略设计
策略逻辑构建 · 信号生成 · 参数优化
交易策略设计策略逻辑构建
05
数据获取与处理
行情数据源 · 数据清洗 · 对齐
数据获取处理
06
技术指标与信号计算
常用技术指标（均线 · MACD · RSI等）的实现与信号生成方法
技术指标信号计算
07
回测系统开发
回测框架设计 · 撮合模型 · 手续费与滑点模拟
回测系统开发回测框架设计
08
回测实战
用Python（或指定语言）实现一个… · 并分析结果
回测实战Python
09
策略优化与过拟合防范
参数寻优方法 · 过拟合识别 · 样本内外测试
策略优化过拟合防范
10
实盘交易系统架构
实时行情接入 · 订单管理 · 风控模块
实盘交易系统架构实时行情接入
11
交易接口与自动化
CTP等接口介绍 · 下单流程 · 撤单
交易接口自动化
12
资金管理与仓位控制
固定分数法 · 凯利公式 · 波动率目标
资金管理仓位控制
13
风险控制基础
风险类型（市场 · 信用 · 流动性
风险控制基础风险类型
14
风控规则设计
止损止盈规则 · 单笔风险限额 · 总仓位限制
风控规则设计止损止盈规则
15
动态风控与实时监控
实时风险计算 · 预警机制 · 自动减仓/平仓逻辑
动态风控实时监控
16
极端行情与压力测试
历史极端行情分析 · 压力测试方法 · 情景模拟
极端行情压力测试
17
交易心理与纪律
常见心理偏差 · 纪律执行 · 交易日志
交易心理纪律
18
系统测试与部署
单元测试 · 集成测试 · 模拟盘验证
系统测试部署
19
案例实战
开发一个完整的均线突破交易系统 · 包括回测 · 风控
案例实战开发一个完整的均…
20
案例实战
开发一个基于波动率突破的日内交易系统 · 并设计相应风控规则
案例实战开发一个基于波动…
21
案例实战
多品种组合交易系统开发 · 考虑资金分配与风险对冲
案例实战多品种组合交易系…
22
常见问题与解决方案
数据延迟 · 信号闪烁 · 滑点过大
常见问题解决方案
23
绩效评估与归因
收益分解 · 交易成本分析 · 策略容量评估
绩效评估归因
24
合规与监管
期货交易相关法规 · 穿透式监管 · 交易报告
合规监管
25
进阶话题
机器学习在交易系统中的应用 · 高频交易系统开发要点 · 期权策略系统
进阶话题机器学习
26
系统优化与性能调优
低延迟架构 · 并行计算 · 缓存优化
系统优化性能调优
27
风控系统进阶
基于VaR的动态风控 · 压力测试自动化 · 风险预算管理
风控系统进阶VaR
28
综合实战项目
从零构建一个完整的期货交易系统（含策… · 回测 · 风控
综合实战项目从零构建一个完整…
29
课程总结与复习
核心知识点回顾 · 常见错误总结 · 学习资源推荐
课程总结复习
30
结业考核
综合测试题（理论+实践） · 要求设计一个交易系统并阐述其风控规则
结业考核综合测试题