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期现套利成本测算与执行流程

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 适用人群 · 期现套利在期货市场中的定位与价值
课程导入学习目标
02
期现套利基础
期现套利定义 · 基差概念 · 正向与反向套利逻辑
期现套利基础期现套利定义
03
市场结构与参与者
期货市场 · 现货市场 · 交割制度
市场结构期货市场
04
套利机会识别
基差异常 · 持仓成本 · 市场情绪
套利机会识别基差异常
05
成本构成总览
交易成本 · 资金成本 · 仓储成本
成本构成总览交易成本
06
交易成本测算
手续费 · 滑点 · 冲击成本
交易成本测算手续费
07
资金成本测算
保证金占用 · 融资利率 · 资金时间价值
资金成本测算保证金占用
08
仓储与物流成本
仓库租金 · 装卸费 · 保管费
仓储物流成本
09
交割成本详解
交割手续费 · 质检费 · 仓单注册费
交割成本详解交割手续费
10
税费与杂项成本
增值税 · 印花税 · 所得税
税费杂项成本
11
基差与持有成本模型
持有成本理论 · 基差分解 · 无套利区间构建
基差持有成本模型
12
期现套利成本测算公式
正向套利成本公式 · 反向套利成本公式 · 盈亏平衡点计算
期现套利成本测算…正向套利成本公式
13
数据获取与处理
现货价格 · 期货价格 · 利率
数据获取处理
14
Excel成本测算模型
搭建动态成本测算表 · 敏感性分析 · 情景模拟
Excel成本测算模型
15
Python成本测算工具
用Python实现成本计算 · 批量测算 · 可视化
Python成本测算工具
16
套利策略设计
基于成本测算的入场 · 出场 · 止损
套利策略设计基于成本测算的入…
17
执行流程总览
从机会发现 · 成本测算 · 方案制定
执行流程总览从机会发现
18
事前准备
账户开立 · 资金准备 · 交割资质
事前准备账户开立
19
下单执行细节
期货下单 · 现货采购/销售 · 套保比例
下单执行细节期货下单
20
持仓管理
盯市 · 保证金追加 · 基差变化监控
持仓管理盯市
21
平仓与交割了结
提前平仓 · 实物交割 · 现金交割
平仓交割了结
22
风险识别与度量
基差风险 · 流动性风险 · 操作风险
风险识别度量
23
风险控制措施
止损设置 · 仓位管理 · 对冲工具
风险控制措施止损设置
24
案例实战
螺纹钢期现套利成本测算与执行全流程
案例实战螺纹钢期现套利成…
25
案例实战
铜期现套利成本测算与执行全流程
案例实战铜期现套利成本测…
26
案例实战
农产品（如豆粕）期现套利成本测算与执…
案例实战农产品
27
常见问题与误区
成本漏算 · 基差判断失误 · 执行延迟
常见问题误区
28
优化与进阶
算法交易 · 程序化套利 · 跨期跨品种套利
优化进阶
29
综合实战项目
给定市场数据 · 完成从成本测算到执行方案设计的完整任…
综合实战项目给定市场数据
30
课程总结与考核
核心要点回顾 · 常见错误复盘 · 综合测试与能力评估
课程总结考核