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期权组合压力测试与尾部管理

共计 30 章节

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学习目标 · 核心概念 · 整体框架

课程导入学习目标

期权基础回顾

期权类型 · 定价模型（Black-Scholes · 二叉树）

期权基础回顾期权类型

期权组合风险因子

标的资产价格 · 波动率 · 利率

期权组合风险因子标的资产价格

压力测试概述

压力测试的定义 · 目的 · 类型（历史情景

压力测试概述压力测试的定义

尾部风险定义

尾部风险的概念 · 厚尾分布 · 极端事件（如闪崩

尾部风险定义尾部风险的概念

历史情景压力测试

选取历史极端事件（如1987股灾 · 2008金融危机 · 2020疫情）构建压力情景

历史情景压力测试选取历史极端事件

假设情景压力测试

设计极端但合理的假设情景（如波动率飙… · 标的跳空 · 利率突变）并评估组合损益

假设情景压力测试设计极端但合理的…

蒙特卡洛模拟压力测试

使用随机过程（几何布朗运动 · 跳跃扩散模型）模拟极端路径 · 计算组合尾部损失

蒙特卡洛模拟压力…使用随机过程

压力测试中的希腊字母分析

压力情景下Delta · Gamma · Vega等希腊字母的变化及对组合风险…

压力测试希腊字母分析

期权组合的VaR与CVaR

在压力情景下计算风险价值（VaR）和… · 并比较其适用性

极端波动率管理

波动率微笑 · 波动率期限结构在压力情景下的变化 · 以及Vega风险的压力测试方法

极端波动率管理波动率微笑

流动性风险与压力测试

极端市场下期权买卖价差扩大 · 深度贴水 · 流动性枯竭对组合的影响及应对

流动性风险压力测试

保证金与抵押品压力测试

压力情景下保证金追缴 · 抵押品价值波动对组合资金流的影响

保证金抵押品压力测试

相关性风险

期权组合中不同标的资产相关性在压力下…

相关性风险期权组合

压力测试中的路径依赖

奇异期权（如障碍期权 · 亚式期权）在压力情景下的路径依赖风险

压力测试路径依赖

尾部对冲策略

使用看跌期权 · 波动率互换 · 方差互换

尾部对冲策略使用看跌期权

动态对冲与压力测试

Delta对冲 · Gamma对冲在极端市场中的失效风险…

动态对冲压力测试

压力测试中的模型风险

定价模型假设在极端市场中的失效 · 模型校准误差对压力测试结果的影响

压力测试模型风险

压力测试的逆向测试

从目标损失出发反推极端情景 · 评估组合脆弱性

压力测试的逆向测…从目标损失出发反…

压力测试报告与指标

压力测试结果的关键指标（如最大回撤 · 亏损概率 · 风险贡献）及报告撰写

压力测试报告指标

1987年黑色星期一情景下的期权组合…

案例实战1987年黑色星…

2008年金融危机情景下的期权组合压…

案例实战2008年金融危…

2020年3月COVID-19市场波…

案例实战COVID-19

波动率指数（VIX）飙升情景下的期权…

案例实战VIX

压力测试中如何选择合适的情景？如何避…

常见问题压力测试

压力测试频率与触发条件 · 如何将压力测试融入日常风险管理流程

常见问题压力测试频率

尾部管理工具的成本与收益权衡 · 如何平衡对冲成本与风险降低

常见问题尾部管理工具的成…

构建完整的期权组合压力测试框架 · 包括情景生成 · 风险度量

综合提升构建完整的期权组…

压力测试与机器学习结合 · 使用AI识别极端市场模式并优化尾部管…

综合提升压力测试

课程总结与实战项目 · 学员设计一个期权组合压力测试方案并模… · 评估效果

综合提升课程总结