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操作风险损失分布模型解析

共计 30 章节
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01
课程导入
学习目标 · 适用人群 · 课程结构
课程导入学习目标
02
操作风险基础
操作风险定义 · 分类（内部欺诈 · 外部欺诈
操作风险基础操作风险定义
03
损失数据基础
内部损失数据 · 外部损失数据 · 情景分析
损失数据基础内部损失数据
04
损失分布模型（LDA）核心概念
频率分布 · 严重度分布 · 损失聚合分布
LDA损失分布模型
05
频率分布建模
泊松分布 · 负二项分布 · 二项分布的选择与拟合
频率分布建模泊松分布
06
严重度分布建模
常用分布（对数正态 · 伽马 · 威布尔
严重度分布建模常用分布
07
极值理论（EVT）入门
BMM与POT方法 · 阈值选择 · 广义帕累托分布在操作风险中的应用
EVT极值理论
08
损失聚合方法
蒙特卡洛模拟 · 解析近似（如Fourier变换 · Panjer递归）
损失聚合方法蒙特卡洛模拟
09
蒙特卡洛模拟实战
模拟频率与严重度 · 生成损失聚合分布 · 计算VaR与条件VaR（CVaR）
蒙特卡洛模拟实战模拟频率
10
模型参数估计
极大似然估计（MLE） · 贝叶斯估计 · 稳健估计
模型参数估计MLE
11
模型拟合优度检验
KS检验 · AD检验 · QQ图
模型拟合优度检验KS
12
相关性建模
操作风险损失事件之间的相关性 · Copula方法（高斯 · t
相关性建模操作风险损失事件…
13
资本计量与监管要求
Basel II/III内部计量法（… · 高级计量法（AMA）与LDA的关系 · 资本计算流程
资本计量监管要求
14
损失分布模型的完整流程
数据准备→频率/严重度拟合→聚合→资… · 案例演示
损失分布模型的完…数据准备→频率
15
案例实战（一）
使用模拟数据构建LDA模型 · 从数据清洗到输出VaR的完整步骤
案例实战LDA
16
案例实战（二）
使用真实银行内部损失数据（脱敏）进行… · 处理数据稀疏与截断问题
案例实战使用真实银行内部…
17
案例实战（三）
外部数据整合与情景分析结合 · 贝叶斯方法更新损失分布
案例实战外部数据整合
18
模型风险与局限性
数据不足 · 厚尾估计不稳定 · 模型假设偏差
模型风险局限性
19
模型验证与回测
回测方法（Kupiec检验 · Christoffersen检验） · 模型校准与压力测试
模型验证回测
20
压力测试与情景分析
极端损失情景设计 · 压力测试在操作风险资本中的应用
压力测试情景分析
21
保险缓释与风险转移
保险在操作风险资本计量中的扣减 · 保险缓释模型
保险缓释风险转移
22
操作风险资本分配
业务线/事件类型矩阵 · 资本分配方法（如基于VaR的分配）
操作风险资本分配业务线
23
高级主题
损失分布模型中的贝叶斯推断 · 层次贝叶斯模型 · MCMC方法
高级主题损失分布模型
24
高级主题
混合分布模型（如对数正态+GPD） · 阈值模型与分段建模
高级主题GPD
25
高级主题
考虑时间依赖的损失频率模型（如Cox… · 动态损失分布
高级主题Cox
26
工具与软件
Python（scipy · numpy · pandas
工具软件
27
常见问题与陷阱
数据质量差 · 分布选择错误 · 参数估计不稳定
常见问题陷阱
28
行业实践与监管动态
巴塞尔协议最新修订（如标准化计量法S… · LDA在实践中的替代与演进
行业实践监管动态
29
综合实战项目
从零构建一个操作风险LDA模型 · 包括数据模拟 · 建模
综合实战项目LDA
30
课程总结与进阶路径
核心知识点回顾 · 常见误区 · 推荐书籍
课程总结进阶路径