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指数基金编制规则与复制方法

共计 30 章节
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01
课程导入
指数基金的定义 · 发展历程 · 市场规模
课程导入指数基金的定义
02
指数基础
股票指数 · 债券指数 · 商品指数等主要指数类型
指数基础股票指数
03
指数编制原则
代表性 · 可投资性 · 透明性
指数编制原则代表性
04
指数编制流程
样本空间确定 · 选样方法（市值加权 · 因子加权
指数编制流程样本空间确定
05
市值加权指数编制
以沪深300 · 标普500为例 · 讲解市值加权指数的选样标准
市值加权指数编制以沪深300
06
因子指数编制
价值 · 成长 · 质量
因子指数编制价值
07
策略指数编制
等权 · 风险平价 · 动量
策略指数编制等权
08
行业与主题指数编制
行业分类标准（GICS · 中信 · 申万）
行业主题指数编制
09
债券指数编制
债券指数样本选取 · 加权方式（市值 · 修正久期）
债券指数编制债券指数样本选取
10
商品指数编制
商品期货指数 · 现货指数的编制方法 · 展期规则
商品指数编制商品期货指数
11
指数编制中的数据处理
价格数据 · 财务数据 · 公司行为（分红
指数编制数据处理
12
指数计算与维护
指数点位计算 · 除数调整 · 成分股变动处理
指数计算维护
13
指数基金复制方法概览
完全复制 · 增强复制 · 抽样复制
指数基金复制方法…完全复制
14
完全复制法
完全复制的操作流程 · 资金管理 · 现金拖累
完全复制法完全复制的操作流…
15
抽样复制法
抽样方法（分层抽样 · 优化抽样） · 样本数量选择
抽样复制法抽样方法
16
增强复制法
增强策略（如打新 · 融券 · 股指期货）
增强复制法增强策略
17
合成复制法
通过互换合约实现指数暴露 · 合成复制的结构 · 对手方风险
合成复制法通过互换合约实现…
18
跟踪误差与跟踪偏离度
定义 · 计算方法 · 影响因素（费用
跟踪误差跟踪偏离度
19
指数基金运作流程
基金设立 · 建仓策略 · 日常申购赎回
指数基金运作流程基金设立
20
指数基金费用与税收
管理费 · 托管费 · 交易成本
指数基金费用税收
21
指数基金产品设计
ETF · 普通指数基金 · 指数增强基金
指数基金产品设计ETF
22
指数基金风险管理
市场风险 · 流动性风险 · 跟踪误差风险
指数基金风险管理市场风险
23
指数基金绩效评估
业绩比较基准 · 信息比率 · 夏普比率
指数基金绩效评估业绩比较基准
24
案例实战
沪深300指数基金编制与复制全流程分… · 包括指数编制细节 · 基金复制策略
案例实战沪深300指数基…
25
案例实战
标普500指数基金编制与复制全流程分… · 对比中美市场差异及复制方法选择
案例实战标普500指数基…
26
案例实战
红利指数基金编制与复制 · 分析红利因子选股 · 权重调整及基金运作中的特殊问题
案例实战红利指数基金编制
27
案例实战
债券指数基金编制与复制 · 以中债-综合指数为例 · 讲解债券抽样复制和久期匹配
案例实战债券指数基金编制
28
常见问题与解决方案
指数调整时基金如何应对 · 停牌股处理 · 大额申赎对跟踪误差的影响
常见问题解决方案
29
指数基金创新与未来趋势
ESG指数 · Smart Beta · 加密货币指数
指数基金创新未来趋势
30
综合实战项目
设计一个完整的指数基金产品 · 从指数编制 · 复制方法选择
综合实战项目设计一个完整的指…